Re: [問題] 新手小問題

看板Trading (金融交易)作者nixt (不會取暱稱)時間11年前 (2014/04/11 13:35)推噓11(11推 0噓 14→)

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※ 引述《nixt (不會取暱稱)》之銘言： : 標題: Re: [問題] 新手小問題 : 時間: Fri Apr 11 01:15:19 2014 : : 這篇讓小弟我收穫很多,同時我讓我發現自己的策略有點太複雜了 : 但我也想來提供一下我自己的想法, : : 很多人在尋求說要怎麼寫出一支賺錢的程式, : 但是在這樣想的時候我想先詢問一個問題,為甚麼你要選擇用程式交易呢？ : 如果你對自己的策略是有信心的,但是唯獨每次都輸在人性的軟弱, : 那我覺得程式真的是你很好的朋友, : : 但是很多人很有趣...自己寫出的程式但是最懷疑它可不可以賺錢的都是自己, : 然後寫完就PO上網說這樣程式可不可以用... : 其實這些答案都在自己身上不是嗎？ : 從以前大家對最佳化,PZ,MDD等策略就有諸多看法, : 但是其實自己的程式應該自己最了解吧？ : 不管是甚麼策略或者是最佳化程度等, : 我覺得最重要的是你去回去檢視歷史下單點的時候, : : 「那些下單點是否有照著自己所想像的在下單」我覺得這點才是最重要的!!! : : 若有,然後這策略也有賺錢,那這樣有甚麼好懷疑的呢？ : : 若沒有,很多地方是不該下單卻下了不該多卻多了,就算事後那口多單有賺錢 : 但在這種情況下,你又怎麼能安心使用這支程式？ : 我覺得這就是大部分人的懷疑所在 : 所以該做的,是寫程式之前先把策略擬出來寫在紙上, : 然後才開始程式化,程式化之後慢慢回去檢視每個進場點 : 看看那些點該進場沒進場,那些點不該進場卻進場了 : 這些點位都對了之後,那這個程式不就等於是你自己嗎？ : (當然,程式是傻的,是沒人性的,所以不會知道昨天雷曼倒閉等等事件, : 所以有特殊事件還是請自己手動來吧) : : : 最後,小弟附上現在我上線一年多的一支程式,標的是台指並附上績效 : 策略大概是 : (1)通道策略 : (2)多重時間架構 : (3)有順勢逆勢(邏輯大概是從長時間找順勢進場點,短時間找逆勢進場點) : (4)多空對翻永遠在場內 : : https://www.dropbox.com/s/u0a72m79yq3s304/2014-04-11_004542.jpg

: https://www.dropbox.com/s/ngd39dlz5j89ixf/2014-04-11_004615.jpg

: https://www.dropbox.com/s/ugfl1p9ac3w3tk7/2014-04-11_004642.jpg

: : ※ 引述《TKelevens (CA 94305)》之銘言： : : 小弟分享自己對於回測的想法 : : 1. 回測時間要夠長 , 在有意義的長週期 ( ex. 年 ) 內損益浮動不能過大 : : 若回測五年 +10 +20 -150 +60 + 300 : : 那麼五年的累計 240 萬獲利沒有什麼意義 : : 一個好的策略應該可以沖掉某種程度市場或然性 : : 2. 多空單的獲利應該差不多 : : 這樣意味你的策略有應付主副波段的能力 , 而非特別適用在長線上漲或下跌商品 : : 策略能夠應付各種波段是我特別注重的部分 : : 盤整也是一種波段形態，很小而已 : : 3. 如果你對策略有疑問 , 不妨試試不要調整你的參數去測多商品 : : 策略是否能應付各種現象答案立即揭曉 : : 若我設計一個台指的交易策略 : : 它對於台指的回測績效漂亮丟在小麥卻慘不忍睹 : : 那麼我就不會用它 : : 除非策略中已有商品篩選機制 , 他可以自動選擇不交易小麥 : : 因為隨便寫幾個策略總會碰到一個回測好看的 : : 套其他商品很快就知道是不是巧合 : : 而且我們常常對於某個熟悉商品進行策略開發 : : 在寫的時候腦中難免不斷浮現對於價格跟波形的記憶 : : 便下意識用了歷史走勢擬定策略 : : 4. 大家很注重單策略的 MDD , 我個人比較不太在意這部分 : : MDD 問題小弟更傾向用 position sizing & 多商品解決 : : ※ 引述《kkkkwang (鐵支)》之銘言： : : : 不好意思 : : : 小弟在交易這方面還是新手 : : : 還在研究好的進場點跟出場點 : : : 以下有些問題想要請教版上各位 : : : 1.一個策略去跑回測 : : : 這麼多的回測數據應該哪些才是重點呢? : : : 2.一個進場策略，如果使用2個出場策略及5個出場策略跑出來績效差不多 : : : 那實際下場時，應該使用多一點出場策略還是少一點會讓績效比較穩定呢? : : : 3.除了Multicharts以外，還有什麼軟體可以供跑回測嗎? : : : 小弟只是用回測驗證想法，不需要用到程式交易那方面 : : : 4.常常下去跑回測的時候 : : : 即使不去刻意調整參數 : : : 也可以看到2x%的平均年報酬率 ( 淨利/(保證金+MDD+一些緩衝) ) : : : 有這麼好康的事情嗎0.0? : : : 以上問題，先感謝各位大大回答了 : : -- : 推 noreasonkon:有分享有推不過很好奇你的邏輯那麼複雜 04/11 11:21 : → noreasonkon:(多重時間尺度.順逆策略) 還能做到多空對翻 04/11 11:22 : 推 noreasonkon:當兩個邏輯互衝時(時間尺度或是順逆邏輯 04/11 11:29 : → noreasonkon:是怎麼解決的? (1-1+1 OR A邏輯>>B邏輯? 04/11 11:30 : 推 blackboom:應該是把2、3合在一起吧先看大趨勢再找較好的進場點 04/11 11:36 這問題問得很好,我另外發一篇文章來解釋一下... 我一開始確實遇到相衝問題也困擾了很久.... 我明明應該是波段程式,但是在某些逆勢訊號加入後, 有時候竟然五天換手高達6次!!!!總交易次數也比現在多了兩倍左右!!! 這波段一點也不波段阿!!! 而且我也發現一件事,逆勢進場很容易,但是出場卻很困難... 尤其是逆勢做空的出場點,我抓不太出來... 所以一開始我的績效其實還比現在更好,但是交易次數太多... 勝率也低很多,所以我就放棄了... 然後回到我策略的主架構,我策略的主架構是甚麼,是「通道策略」當我回想到通道策略該做的是甚麼的時候,我就豁然開朗了... 有很多地方的逆勢你是必須要let it go的,因為別說程式不是神.. 就連我自己也是弱弱的交易者,沒辦法很簡單的抓出所有波段, 所以我想做到的是甚麼？我自己認為是「抓到80%的順勢波段走勢,然後讓逆勢策略來平滑我的績效曲線」當你抓到你策略的核心的時候,你就會知道你應該做些甚麼事所以我就把原本的逆勢策略都砍掉,只加入一些我覺得應該要有的逆勢策略, 例如 1.避雷針 2.MACD極限返轉 3.大時間通道上下緣的壓力or支撐果然績效的平滑度就好很多,讓我自己對這策略信心度提高很多但是同時又會遇到一些問題例如當趨勢從逆勢轉成順勢的時候我來做一個假設 ==>以最近的盤勢來看是一波大多頭(我3/25進場,現在多單還在裡面), 但是今天的下跌似乎是空單的開始,我如果有訊號在昨天就轉空那就是逆勢進場今天一跌看來有點兇,那如果禮拜一二又跌,我這原本逆勢進場的就是順勢但是以逆勢進場觀念,我應該是要準備對翻多單了才對,我原本是想說那就要讓原本多單訊號消失不去干擾這空單,但是我寫不出來... 所以我就乾脆讓多單進場,在去找進場後的逆勢轉順勢的對翻點最後我想說一下,程式不是完美的,它有很多缺點... 其中一個最大的缺點是跳空的翻轉盤(多翻空or空翻多都是)我抓不太到我光是去年就好幾次眼睜睜看它一個波段吐一兩百點才翻單, 翻單之後又被巴頭,有好幾次都想改程式但是最後都放棄了主要我都問自己...這些翻轉點你自己手動真的抓的到嗎？我自己回答不行,所以乾脆就放棄了... 程式就是你自己阿.... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.109.127.13 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1397194532.A.226.html

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kilrow

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noreasonkon

04/11 15:24, , 2^F

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noreasonkon

04/11 15:25, , 3^F

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