[心得] 該如何正確地看待程式交易？

看板Trading (金融交易)作者jackpeng (若有所思)時間11年前 (2014/08/22 13:14)推噓4(4推 0噓 1→)

留言5則, 5人參與討論串1/1

本文轉貼自「理財知識充電站」原文網址：http://blog.moneyevent.net/2014/08/blog-post_83.html 該如何正確地看待程式交易？程式交易可能沒有你想像中的完美，有太多人對於程式交易這個殿堂有過度的期待，你或許可以參考有沒有以下這幾點期待，看會不會讓你打退堂鼓。 1. 可以練就一身的程式開發功力 Power Language (PLE)是適合一般人用來做程式交易的語言，相當接近口語，常用的指令也就那幾個，相對於C#、Java甚至是EXCEL VBA來說簡單的多，對於想要磨練程式功力的人來說PLE可能要讓他失望了。 2. 馬上靠你寫的程式賺大錢馬上賺大錢很難，事實上你可能經常在賠錢！即便如此你卻還能像打不死的蟑螂一樣活在市場上，當行情來的時候你肯定不會錯過它。 3. 能夠寫出一支策略中的東方不敗很掃興的，程式交易的領域並不存在葵花寶典，這偏偏卻是許多人夢寐以求的願望(雖然我也曾經被這個念頭沖昏了頭)。但好消息是，在程式交易中三個臭皮匠確實很有機會勝過一個諸葛亮，而這三個臭皮匠就是你我可以寫得出來的簡單策略！這也代表程式交易中多策略比單策略好，當然如果這三個臭皮匠本身專長各不相同更好(因為相關係數低)！ 4. 認為只研究一種商品(ex. 台指期)就夠了你不會滿足的！程式交易有一個最大的武器就是電腦可以24小時不停的交易。當你玩(寫)出心得，外面的市場(外期)的潛在獲利絕對是只交易台指期無法比擬的，搭配外期市場的投資組合甚至可以讓整體投資報酬更趨穩定。其實不管是不是做程式交易，交易多市場遠比只交易單市場來的好！ 5. 好策略永遠不會變壞策略就是你的信念，執行策略代表你相信這個信念。然而如同前面所說，策略中的東方不敗其實並不存在，所有策略都有可能被市場所淘汰，諷刺的是，你的策略考慮的條件愈多，被市場淘汰的機會卻愈高，這就是過度最佳化的後果。但是別灰心，你只要開始相信策略都有變壞的一天，所有事情就不會太糟，反而會慢慢漸入佳境，甚至變得更美好！你只需要這樣做： - 開發簡單策略所謂無招勝有招，一般來說簡單策略可以活得比複雜策略來得久，甚至很久很久。 - 開發多策略就算一個臭皮匠被打倒了，其他兩個可能因此賺更多(因為相關性低，屬性不同)！ - 開發多市場台指期因為利空消息開盤跳空大跌一百點造成獲利回檔，但前一天S&P500的臭皮匠可能已經幫你先賺了一波，整體投資報酬的回檔有限，甚至可能小賺！ - 安排策略的退場機制最簡單的方法是，你永遠相信自己開發的策略，嚴格執行，直到它的績效跌落你一開始為它設定的停損點。或許當它的績效再度獲得妳的青睞的時候可以考慮再安排它進場，但這得源於你對它的認知與了解。結論：我會說，程式交易最困難也是最有趣的地方其實是在心態及管理。如果你還是有上面的期待，你最好不要玩程式交易！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.72.232.60 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1408684492.A.548.html ※ 編輯: jackpeng (211.72.232.60), 08/22/2014 13:15:35 ※ 編輯: jackpeng (211.72.232.60), 08/22/2014 13:16:03