[問題] 關於MC的portfolio backtester回測
請問一下各位前輩
小弟我再跑multichatrs的PB回測
把兩組訊號綜合起來回測
小弟的認知PB是把兩個訊號分開單獨測
統計日 月 年的綜合績效
因此交易次數應該要跟兩個各別測相加差不多
但實際上MC測分別為1600次及2400次
PB測交易次數只有3600次左右
上網找問題
http://www.multicharts.com.tw/dis/dis_Content.aspx?rd=1&D_ID=2..&SN=13006
發現這設定 但放大到很大後 仍是一樣
而且小弟的策略是當沖 每天13:25一定會出場 每筆停損固定設20點
單獨測交易每年都鑽錢 頂多連兩個月小賠
(請先不要戰這點XD 我只是想表達應該不太可能虧到本金的50%以上)
我有在想 難道PB回測會把同時間一個策略鑽的 一個策略賠的抵銷掉
然後不算交易次數
但這樣也太蠢了吧@@
還請各位前輩指教一下 感謝!
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