[問題] 關於MC的portfolio backtester回測

看板Trading (金融交易)作者 ( )時間9年前 (2016/03/12 15:40), 編輯推噓2(200)
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請問一下各位前輩 小弟我再跑multichatrs的PB回測 把兩組訊號綜合起來回測 小弟的認知PB是把兩個訊號分開單獨測 統計日 月 年的綜合績效 因此交易次數應該要跟兩個各別測相加差不多 但實際上MC測分別為1600次及2400次 PB測交易次數只有3600次左右 上網找問題 http://www.multicharts.com.tw/dis/dis_Content.aspx?rd=1&D_ID=2..&SN=13006 發現這設定 但放大到很大後 仍是一樣 而且小弟的策略是當沖 每天13:25一定會出場 每筆停損固定設20點 單獨測交易每年都鑽錢 頂多連兩個月小賠 (請先不要戰這點XD 我只是想表達應該不太可能虧到本金的50%以上) 我有在想 難道PB回測會把同時間一個策略鑽的 一個策略賠的抵銷掉 然後不算交易次數 但這樣也太蠢了吧@@ 還請各位前輩指教一下 感謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.167.203 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1457768430.A.C31.html

03/13 10:57, , 1F
有沒有可能b策略的進場剛好成為了a策略的出場呢?
03/13 10:57, 1F

03/14 00:21, , 2F
一定有某個地方設定不一樣 你仔細看就能發現
03/14 00:21, 2F
文章代碼(AID): #1MuyVkmn (Trading)
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