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[問題] 極短期交易策略的手續費成本

看板Trading (金融交易)作者 (瓜瓜)時間9年前 (2016/03/12 15:43), 9年前編輯推噓4(5推 1噓 25→)
留言31則, 7人參與, 最新討論串1/1
大家好 小弟最近在嘗試開發程式交易的策略 想說既然都要用程式交易了 策略就著重在極短線的交易(秒.分.小時的等級) 回測了不少策略都發現 沒有手續費與期交稅的情況下可以很穩定地獲利 可是一旦用單邊手續費25+期交稅8去回測 獲利連這些成本都不夠付... 嘗試過拉長交易週期 的確可以解決過度交易導致成本過高的問題 但是這樣績效其實不會比我自己手動好太多 也失去了讓電腦幫我賺錢的樂趣ＸＤ 想說似乎有不少前輩是做當沖起家的 也得到很不錯的績效 所以想請教前輩們 是如何克服這方面的問題呢？ 小弟目前想到的方向只有談更低的手續費（單邊總成本依然接近30）跟拉長交易週期 拜託前輩們不吝提點方向 謝謝！ ：） -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.40.120 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1457768623.A.DB2.html
推
03/12 17:54, , 1F
進出場 設定條件吧 你極短線 到幾個tick?
03/12 17:54, 1F
請問l大的意思是加上類似 "儘管已達到當初出場條件 但不敷成本所以先不出場" 的條件嗎？ 我最新的策略是基於20秒線的 回測了61000筆交易 平均每口倉持有時間為7.3根K棒（146秒） 還是l大指的是要限定更嚴格的進場條件呢？ （這對我來說更困難了 需要重新思索一下演算法哈哈）
推
03/12 18:33, , 2F
如果是要用極短線，要不要考慮以大台成本算?
03/12 18:33, 2F
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03/12 18:34, , 3F
這樣可以確保一點穩穩賺
03/12 18:34, 3F
謝謝s大的建議 我現在的確是用小台在做回測 試算了一下 我的大台單邊成本約為手續費50+期交稅34左右 有一點就賺錢了 小台單邊成本為手續費24+期交稅8左右 要兩點才能賺錢 我稍後回測再更新一下結果 謝謝你的建議！ /*結果更新*/ 用大台回測的確有改善 不過還是會虧錢 原因是在成本為零的情況下 平均每次只賺72.6塊而已.. 或許得大幅改善策略了QQ
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03/12 20:29, , 4F
你有設定滑價損失嗎?
03/12 20:29, 4F
回t大 沒有耶 以做多來講 我的想法是在最新的K棒開始時以市價進場 平倉時一樣是在最新的K棒開始時以市價出場 然後長久下來 不論是正向（對我有利）或逆向（對我不利）滑價造成的影響會互相抵消 請問我這樣的假設是合理的嗎？
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03/12 22:19, , 5F
如果"每次"進場都滑很大 那還會賠錢真的有點扯
03/12 22:19, 5F
不好意思 O大我看不太懂你的意思？ 我把這句理解成與 "如果'每次'進場都符合猜測的話 那還會賠錢真的有點扯" 同意思 XD
推
03/13 10:39, , 6F
建議拉長交易週期比較好耶～我看m5圖手動當沖Dax，平均
03/13 10:39, 6F
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03/13 10:39, , 7F
每日操作3～5筆而已，給原PO參考看看 @@ 如果原PO真的對
03/13 10:39, 7F
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03/13 10:39, , 8F
高頻交易有興趣的話，建議往海外發展 XD
03/13 10:39, 8F
謝謝s大的建議 方便請教一下平均持倉時間大約是幾根5分K棒嗎？ 謝謝～
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03/13 10:51, , 9F
你在進場價應該是用20秒K的開盤價去算的吧?如果有實測過
03/13 10:51, 9F
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03/13 10:52, , 10F
不會滑很兇應該就沒問題，通常手續費和滑價會設定個2~3點
03/13 10:52, 10F
是的沒錯 我是用20秒K的開盤價做為開盤價 想請教一下這種滑價的測試是不是就只能實際下單測試個幾天/幾星期呢？ 謝謝t大的指點 小弟會把這些成本再設大一點
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03/13 10:58, , 11F
但極短線要不要設到3點我就不知道了
03/13 10:58, 11F
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03/13 10:59, , 12F
你平均持有才2分半，開盤震盪劇烈時滑價問題一定要考慮
03/13 10:59, 12F
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03/13 11:00, , 13F
還要加進網路線路下單的時間差，台灣券商散戶線路延遲蠻
03/13 11:00, 13F
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03/13 11:01, , 14F
嚴重的，這種極短線回測要怎麼估算滑價是個大問題
03/13 11:01, 14F
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03/13 11:03, , 15F
滑價能不能抵銷你可以每次都晚三秒進場看差異
03/13 11:03, 15F
抱歉不小心打斷你的推文了ＸＤ 我有思考過開盤時的震盪會比較大 想嘗試增加"9:10前不下單"的條件 可是語法實在太不熟了所以還沒加ＸＤ 相對地 "13:20後不下單"也是我覺得可以試試看的條件 這樣做會太多此一舉嗎？
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03/13 11:14, , 16F
你可以看看多少比例的交易是在那段時間進行的
03/13 11:14, 16F
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03/13 11:14, , 17F
沒什麼好不好的問題，只是極短線要考慮更多狀況就是
03/13 11:14, 17F
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03/13 11:16, , 18F
實際拿一口小台測試當然也可以，極短線大概不會連賠次數
03/13 11:16, 18F
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03/13 11:16, , 19F
太大，實倉測試起來心裡負擔會小一點
03/13 11:16, 19F
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03/13 11:17, , 20F
不過你要先克服手續費導致賠錢的問題
03/13 11:17, 20F
謝謝t大的建議！！ 覺得看比例是個不錯的方法 看起來目前的策略需要改進不少才能克服手續費的問題 謝謝t大提點很多方向～
噓
03/13 13:47, , 21F
9 8 炸。，。 7‘‘
03/13 13:47, 21F
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03/13 16:10, , 22F
原PO客氣啦 @@ 我的虧損單平均持倉3～4根蠟燭，獲利單平
03/13 16:10, 22F
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03/13 16:10, , 23F
均3到5根蠟燭，我還在練習抱緊獲利，拉長獲利的持倉時間
03/13 16:10, 23F
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03/13 16:10, , 24F
QQ 幫你加油～
03/13 16:10, 24F
推
03/13 16:55, , 25F
時間濾網 我當沖就有加了 時間你自己抓 對於績效確實有幫
03/13 16:55, 25F
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03/13 16:55, , 26F
助
03/13 16:55, 26F
謝謝l大的提示 小弟這幾天研究看看怎麼加時間濾網～
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03/13 19:01, , 27F
拍謝～剛重看交易記錄，虧損單平均持倉是1～2根蠟燭 XXD
03/13 19:01, 27F
哈哈謝謝s大的分享 給了我很多啟發ＸＤ
推
03/14 09:36, , 28F
請再加上單邊150元的滑價，20秒K市價單設這樣跟實際差不多
03/14 09:36, 28F
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03/14 09:42, , 29F
市價單會成交在不利的價格，你看到有利的滑價成交價
03/14 09:42, 29F
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03/14 09:42, , 30F
那是別人的交易，跟你無關
03/14 09:42, 30F
請問R大 單邊150指的是小台三點的滑價嗎? 謝謝!
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03/15 12:12, , 31F
喔忘了註明，150是大台，小台就自行調整囉
03/15 12:12, 31F
謝謝R大!! ※ 編輯: qua2 (202.39.79.25), 03/17/2016 17:54:27
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