[問題] 極短期交易策略的手續費成本
大家好
小弟最近在嘗試開發程式交易的策略
想說既然都要用程式交易了 策略就著重在極短線的交易(秒.分.小時的等級)
回測了不少策略都發現 沒有手續費與期交稅的情況下可以很穩定地獲利
可是一旦用單邊手續費25+期交稅8去回測 獲利連這些成本都不夠付...
嘗試過拉長交易週期 的確可以解決過度交易導致成本過高的問題
但是這樣績效其實不會比我自己手動好太多 也失去了讓電腦幫我賺錢的樂趣XD
想說似乎有不少前輩是做當沖起家的 也得到很不錯的績效
所以想請教前輩們 是如何克服這方面的問題呢?
小弟目前想到的方向只有談更低的手續費(單邊總成本依然接近30)跟拉長交易週期
拜託前輩們不吝提點方向 謝謝! :)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.40.120
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1457768623.A.DB2.html
推
03/12 17:54, , 1F
03/12 17:54, 1F
請問l大的意思是加上類似
"儘管已達到當初出場條件 但不敷成本所以先不出場" 的條件嗎?
我最新的策略是基於20秒線的
回測了61000筆交易 平均每口倉持有時間為7.3根K棒(146秒)
還是l大指的是要限定更嚴格的進場條件呢?
(這對我來說更困難了 需要重新思索一下演算法哈哈)
推
03/12 18:33, , 2F
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03/12 18:34, , 3F
03/12 18:34, 3F
謝謝s大的建議 我現在的確是用小台在做回測
試算了一下 我的大台單邊成本約為手續費50+期交稅34左右 有一點就賺錢了
小台單邊成本為手續費24+期交稅8左右 要兩點才能賺錢
我稍後回測再更新一下結果 謝謝你的建議!
/*結果更新*/
用大台回測的確有改善 不過還是會虧錢
原因是在成本為零的情況下 平均每次只賺72.6塊而已..
或許得大幅改善策略了QQ
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03/12 20:29, , 4F
03/12 20:29, 4F
回t大 沒有耶
以做多來講 我的想法是在最新的K棒開始時以市價進場
平倉時一樣是在最新的K棒開始時以市價出場
然後長久下來 不論是正向(對我有利)或逆向(對我不利)滑價造成的影響會互相抵消
請問我這樣的假設是合理的嗎?
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03/12 22:19, , 5F
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不好意思 O大我看不太懂你的意思?
我把這句理解成與 "如果'每次'進場都符合猜測的話 那還會賠錢真的有點扯" 同意思
XD
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03/13 10:39, , 6F
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謝謝s大的建議
方便請教一下平均持倉時間大約是幾根5分K棒嗎? 謝謝~
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03/13 10:51, , 9F
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03/13 10:52, , 10F
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是的沒錯
我是用20秒K的開盤價做為開盤價
想請教一下這種滑價的測試是不是就只能實際下單測試個幾天/幾星期呢?
謝謝t大的指點 小弟會把這些成本再設大一點
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03/13 10:58, , 11F
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抱歉不小心打斷你的推文了XD
我有思考過開盤時的震盪會比較大
想嘗試增加"9:10前不下單"的條件 可是語法實在太不熟了所以還沒加XD
相對地 "13:20後不下單"也是我覺得可以試試看的條件
這樣做會太多此一舉嗎?
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謝謝t大的建議!!
覺得看比例是個不錯的方法
看起來目前的策略需要改進不少才能克服手續費的問題
謝謝t大提點很多方向~
噓
03/13 13:47, , 21F
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謝謝l大的提示 小弟這幾天研究看看怎麼加時間濾網~
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哈哈謝謝s大的分享 給了我很多啟發XD
推
03/14 09:36, , 28F
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請問R大 單邊150指的是小台三點的滑價嗎? 謝謝!
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03/15 12:12, , 31F
03/15 12:12, 31F
謝謝R大!!
※ 編輯: qua2 (202.39.79.25), 03/17/2016 17:54:27
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