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[問題] 交易次數過少導致SQN過低

看板Trading (金融交易)作者 (biglp)時間8年前 (2016/07/14 22:30), 8年前編輯推噓3(3推 0噓 4→)
留言7則, 3人參與, 最新討論串1/1
大家好，我是程式交易超級新手 請問一下 如果一個策略 獲利因子、勝率、賺賠比、循環比等等都在水準之上 唯獨交易次數過少，導致SQN過低(大概一年只交易10~11次) 大家會敢用這個策略嗎 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.149.104 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1468506600.A.610.html ※ 編輯: big1p (111.249.149.104), 07/14/2016 22:40:33
推
07/14 22:51, , 1F
會問這問題，表示你對這方法沒有信心，合理推測，交
07/14 22:51, 1F
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07/14 22:51, , 2F
易次數過少是濾網太多，真是如此，建議打掉重練
07/14 22:51, 2F
推
07/14 23:02, , 3F
我可以分享到就是 if 條件越少，越容易賺錢，that's
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all
07/14 23:02, 4F
推
07/15 08:11, , 5F
一年十幾次的交易次數，獲利因子、勝率、賺賠比、循
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環比這些都沒參考價值，儘管回測三十年
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08/13 19:00, , 7F
版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒
08/13 19:00, 7F
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