[問題] 關於群益 api 問題

看板Trading (金融交易)作者 (你好)時間3年前 (2021/03/16 13:20), 編輯推噓3(3014)
留言17則, 4人參與, 3年前最新討論串1/1
嗨 各位大大安安大家好 小弟目前是用群益 api 撈取 大台指數的日K 和 tick 資料 並也有進行下單 那小弟的問題如下 1. 因為目前輸入 TX00 回傳都是早盤的資料 請問有辦法取得夜盤的每日開高低收資料嗎? 2. 請問有大大下一次超過10口的嗎? 我現在下11口 但期交所有規定一次只能下10口 所以下單的程式要分兩次下 但有時候群益api 下單的時候 下單到實際委託出區的間距有到2秒 導致第2次下單造成不小的滑價 想問大大們是怎麼處理的 還是就只能等第1次委託成功 才能在下第2次 感謝大大們的閱讀和指教~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.209.117 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1615872045.A.8D8.html

03/17 10:30, 3年前 , 1F
限價單不限口數
03/17 10:30, 1F

03/17 10:51, 3年前 , 2F
感謝s大~那我想一下怎麼下限價單的結果和市價單一樣
03/17 10:51, 2F

03/18 08:07, 3年前 , 3F
試試txn
03/18 08:07, 3F

03/18 08:46, 3年前 , 4F
好的 感謝D大~
03/18 08:46, 4F

03/19 08:16, 3年前 , 5F
你限價單,價格往上或往下多掛幾檔,就是類似市價單了
03/19 08:16, 5F

03/19 08:16, 3年前 , 6F
03/19 08:16, 6F

03/19 08:18, 3年前 , 7F
還有你委託到下單間的時間差,是不是因為程式第一次起
03/19 08:18, 7F

03/19 08:18, 3年前 , 8F
來?如果是的話,下次可以試試先下一筆假的委託,例如
03/19 08:18, 8F

03/19 08:18, 3年前 , 9F
買在跌停。
03/19 08:18, 9F

03/19 16:39, 3年前 , 10F
我也是想說 限價單 價格多+50之類的 讓它用最佳價格
03/19 16:39, 10F

03/19 16:41, 3年前 , 11F
程式8:44就先登入了
03/19 16:41, 11F

03/19 16:42, 3年前 , 12F
從 sk.FUTUREORDER()
03/19 16:42, 12F

03/19 16:42, 3年前 , 13F
到 nCode=skO.SendFutureOrder(ID, False, fo)
03/19 16:42, 13F

03/19 16:43, 3年前 , 14F
中間有一些設定 像是委託價格 交易口數 當沖0
03/19 16:43, 14F

03/19 16:46, 3年前 , 15F
最後 print(nCode) 會回傳委託單號
03/19 16:46, 15F

03/19 16:47, 3年前 , 16F
這個過程大多數都是在0.5秒內完成
03/19 16:47, 16F

03/19 16:47, 3年前 , 17F
但最近發現當開盤大漲或大跌的時候會延遲到2秒
03/19 16:47, 17F
文章代碼(AID): #1WK40jZO (Trading)
文章代碼(AID): #1WK40jZO (Trading)