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[建議] 程式交易者豈可不回測2008年

看板Trading (金融交易)作者 (Orange)時間2年前 (2021/08/03 11:22), 2年前編輯推噓6(6推 0噓 9→)
留言15則, 8人參與, 2年前最新討論串1/1
程式交易要回測幾年算是足夠？ 通常認定十年應該夠多了 現在是2021年，如果你回測十年 你會漏掉2008年 但是2008年是金融海嘯年 這年的歷史資料會打破你很多對期貨的認知 台指期應該每分鐘都有成交資料吧？ 2008不是喔 你看過台指期一天只有一個數字 開高低收都是同一個數字嗎？ 2008有 所以程式交易者如果回測資料 不包括2008年 你就不知道你的程式在面對極端情況時 是什麼表現 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.182.104.130 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1627960934.A.938.html ※ 編輯: orange543 (175.182.104.130 臺灣), 08/03/2021 11:57:13
推
08/03 12:03, 2年前 , 1F
很棒的觀念，給推
08/03 12:03, 1F
※ 編輯: orange543 (175.182.104.130 臺灣), 08/03/2021 12:47:42
→
08/04 12:03, 2年前 , 2F
真心給推.我覺得還要加入004~2007,這幾年波動爆炸小,順
08/04 12:03, 2F
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08/04 12:04, 2年前 , 3F
勢策略若沒有經過2004~2007 的回測,我通常都不太信
08/04 12:04, 3F
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08/04 15:35, 2年前 , 4F
回測幾年是假議題 向右回測比較重要
08/04 15:35, 4F
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08/04 15:50, 2年前 , 5F
我猜,台股已經回不去那個低波動的年代了吧。連萬點以下
08/04 15:50, 5F
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08/04 15:50, 2年前 , 6F
要回去都不容易了。
08/04 15:50, 6F
推
08/04 17:49, 2年前 , 7F
從某個角度來說,順勢交易就是三年不開張,開張吃三年,
08/04 17:49, 7F
→
08/04 17:49, 2年前 , 8F
科科。
08/04 17:49, 8F
推
08/04 20:08, 2年前 , 9F
要比低波動現在的波動跟2000年那段時間根本不能比，
08/04 20:08, 9F
→
08/04 20:08, 2年前 , 10F
市場變化太多了。會有點為了驗證而驗證的意圖。
08/04 20:08, 10F
推
08/05 00:40, 2年前 , 11F
覺得沒必要，反正未來不可測；不如想想策略失效系統該如何
08/05 00:40, 11F
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08/05 00:40, 2年前 , 12F
處理
08/05 00:40, 12F
推
08/07 00:39, 2年前 , 13F
求問樓上怎麼處理@@
08/07 00:39, 13F
推
08/07 19:36, 2年前 , 14F
2000~04年是少有的連跌段 也該加入
08/07 19:36, 14F
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08/07 19:38, 2年前 , 15F
破了就關 直到重新創高或離開連損區間
08/07 19:38, 15F
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