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[問題] 若策略回測成績不錯，是不是就滿可靠的?

看板Trading (金融交易)作者 (無)時間1年前 (2023/03/31 02:55), 1年前編輯推噓3(4推 1噓 9→)
留言14則, 4人參與, 1年前最新討論串1/2 (看更多)
股票板有篇文章 線仙能靠技術分析全職操盤穩定獲利嗎? https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1679313308.A.DED.html 大概重點就是遵守紀律，只要機率有一定準度就穩了 有注意到一種類型的網站，可以讓你寫策略 並且回測成績，讓你知道想法可不可行 甚至最簡單的作法就直接挑人家做好的，挑個報酬高 或是相對穩定的來用 比如說這兩個網站： https://ai.finlab.tw/strategies/ https://i.imgur.com/V5feleg.png
https://i.imgur.com/kfB2q73.png
https://ez-quant.com/ https://i.imgur.com/mTennPz.png
由於可以把自己設定好(或別人的策略)回測 不同的策略還會分析勝率、報酬率、最大虧損、夏普值 結果似乎還滿客觀 若要用別人的策略 保守點就挑回測結果每年都不太會虧的策略用 拚一點就挑報酬率高的用 從機率上還有歷年回測結果 真的是比大盤報酬高很多 如果很機械式地照著操作 似乎大致上的結果也不會跟以往差太多 挑到不錯的策略，贏多輸少情況下，長期下來報酬都不錯 請問這樣的工具有沒有什麼盲點要注意的呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.218.101.181 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1680202503.A.4E1.html
噓
03/31 09:40, 1年前 , 1F
這麼簡單的話，各種基金的經理人通通要抓去切腹對吧?
03/31 09:40, 1F
→
03/31 09:40, 1年前 , 2F
這些基金花了很多時間/金錢/人力，卻連打敗大盤又做不到
03/31 09:40, 2F
→
03/31 09:43, 1年前 , 3F
都
03/31 09:43, 3F
若要提基金成績 買0050或S&P500夠簡單了吧?定期定額無腦買 事實是很多基金成績長年都不如指數ETF https://udn.com/news/story/123006/7006874 基金輸指數 很多基金成績的確不如指數ETF https://www.thenewslens.com/article/138646 買基金可以參考他過去績效 文中的策略也是同樣道理，參考他長年的成績 但這是比較偷懶的做法，如果要善用的話 還是應該自己擬出一個喜歡的策略 經反覆回測證實可行性
推
03/31 12:01, 1年前 , 4F
看得到裡面的策略邏輯？
03/31 12:01, 4F
→
03/31 12:05, 1年前 , 5F
我比較想知道策略
03/31 12:05, 5F
→
03/31 12:05, 1年前 , 6F
至於排名...那個沒用~
03/31 12:05, 6F
→
03/31 12:05, 1年前 , 7F
再爛再好的班級都有第一名
03/31 12:05, 7F
重點不是排名，是看該邏輯下，過往每個月的報酬率成績 有些策略報酬不高，但每個月基本上不太會是負的 有些則是勝率偏低，但每次贏報酬都比輸的時候多 長期下來報酬就不錯，以同樣邏輯選個幾支 不要單壓 https://i.imgur.com/w5I0z3V.png
https://i.imgur.com/7mFPDQA.png
上圖看得出來挑的個股也不是每支都賺 看似輸輸贏贏的，但觀察會發現許多情況下 賺得幅度都比輸得還多，即便有些月份是輸的 但整年下來贏的機率還是偏高 裡面都有明確的選股邏輯 一般人想好選股邏輯後可以挑有興趣的個股回測看看 但這類網站的賣點是邏輯訂出後 很方便的幫你用訂好的邏輯一次性全部篩選一遍 若要驗證的話，也能跑歷史回測，觀察這樣的選股邏輯效果如何 想說邏輯都寫明，歷史回測也有 那真正會有問題的原因是什麼? https://i.imgur.com/cCiZS7O.png
推
03/31 13:08, 1年前 , 8F
稍微試了一下，好像要權限
03/31 13:08, 8F
→
03/31 13:08, 1年前 , 9F
旁邊的筆記倒是蠻有趣的
03/31 13:08, 9F
→
03/31 17:37, 1年前 , 10F
不是嗆你,回測超強,上線連敗半個月,你還有信心繼續嗎?
03/31 17:37, 10F
沒什麼嗆不嗆問題，單純理性討論 停損做好，觀察個幾個月倒還是可以試試看 表現差就只能證明選股邏輯策略有問題 就換個策略試 回測超強(總年報酬) 觀察這類的策略，他的變動幅度會比較大 從過往紀錄就猜得到波動很大 連敗數個月的狀態太平常了 https://i.imgur.com/RCQhFxY.png
不合胃口就選穩定(但總年化報酬偏低) https://i.imgur.com/7mFPDQA.png
總的來說，長年下來是優於大盤的報酬 最能說服自己的話應該還是自己擬策略 這種網站的價值主要還是來驗證自己想法比較方便
推
04/01 09:37, 1年前 , 11F
我已經實單交易交易幾年了，心得部分跟你的理解差異蠻
04/01 09:37, 11F
→
04/01 09:37, 1年前 , 12F
大的XDD
04/01 09:37, 12F
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04/01 09:39, 1年前 , 13F
有些有權限限制沒辦法看到程式碼
04/01 09:39, 13F
平台賺的就是這塊，很多策略(選股邏輯)要付費過才看得到 至於實際效果如何真的就要請教大家的心得了 類似這種跟單方式我有用etoro體驗看看 跟了一個人的單，另外我又自己買了一個ETF想對比一下成績 目前也才買一個多禮拜 暫時是我自己買的ETF成績比較好XD https://i.imgur.com/lCzNpe1.png
畢竟是陌生的平台，盡可能以最低的入金要求嘗試
推
04/01 09:57, 1年前 , 14F
有考慮交易成本、滑價成本嗎
04/01 09:57, 14F
有想過這問題 如果是周周都在換股，應該會非常傷 可能要拉到季以上，但也要評估一下報酬值不值得 除了原文提到的兩個平台外 有沒有別的地方或是靠自己就能做出這兩個平台的效果啊? 畢竟能這樣回測的確驗證自己的想法方便又有效率 ※ 編輯: dppdick (180.218.101.181 臺灣), 04/01/2023 12:10:00
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