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討論串[問題] 程式交易的敏感度問題
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#1
[問題] 程式交易的敏感度問題
推噓5(5推 0噓 3→)留言8則，0人參與, 最新作者newmodelNo15 (Improvise)時間20年前 (2005/01/09 17:30), 編輯資訊
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關於訊號的敏感度問題，. 請問版上的高手們如何解決？. 跑Intra Day資料找出有多敏感，然後再設計如何執行嗎. 關於這樣的問題，實務操作的程式交易員一定會遇到，. 請問你們是怎麼面對這問題？. 還是通常在測試模型時都只用收盤價做模擬，先忽視這問題.... 然而要操作時一定會碰到訊號有多敏感的問
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#2
Re: [問題] 程式交易的敏感度問題
推噓5(5推 0噓 2→)留言7則，0人參與, 最新作者MojoBubble (揉著眼睛喝啤酒)時間20年前 (2005/01/10 13:00), 編輯資訊
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嗯 若你用EOD. 發出信號時 第二天開盤價市價單建立部位. 實務上你發現 價格不是你想像的那樣. 我處理這種問題的方式很簡單 太敏感的系統就捨棄. sensitivity 和 robustness 是相對的. 如果交易的成敗取決於容易出差錯的環節. 那你留給自己的空間就很小了. 做 testing
(還有49個字)
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