[問題] 程式交易的敏感度問題
看板Trading (金融交易)作者newmodelNo15 (Improvise)時間20年前 (2005/01/09 17:30)推噓5(5推 0噓 3→)留言8則, 4人參與討論串1/2 (看更多)
關於訊號的敏感度問題，
請問版上的高手們如何解決？
跑Intra Day資料找出有多敏感，然後再設計如何執行嗎
關於這樣的問題，實務操作的程式交易員一定會遇到，
請問你們是怎麼面對這問題？
還是通常在測試模型時都只用收盤價做模擬，先忽視這問題...
然而要操作時一定會碰到訊號有多敏感的問題，
請問這時候版上的高手們是怎麼處理它呢？
謝謝
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