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討論串[問題] 換月的價差問題
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#2
Re: [問題] 換月的價差問題
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO)時間16年前 (2009/02/18 17:57), 編輯資訊
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對，這是大多有留倉程式多少會遇到的事. 但是你可能沒注意到的是.... 第一，換倉價差不見得每次都是賠，會讓你有賠有賺，通常會互相抵消. 第二，你可以在設定交易成本的地方把交易成本設高去考量滑價及換倉價差的部份. 照以上兩點，其實不會在換倉價差上讓程式績效失真太多. 跑程式績效的重點在於要盡量去設法
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#1
[問題] 換月的價差問題
推噓3(3推 0噓 2→)留言5則，0人參與, 最新作者kitty7788 (78778777788)時間16年前 (2009/02/18 09:52), 編輯資訊
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大家做程式交易測試應該都是用連續月的歷史資料吧, 也就是把最近月連接起來,. 這樣遇到換月不就會出現價差, 測出來的交易結果應該就會有失真的現象. 例如今天是二月期貨最後交易日, 但二月三月價差三月比二月低了70點左右,. 假設你是空單在倉, 換倉後其實這70點根本沒賺到, 但是歷史資料會直接假.
(還有65個字)
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