[問題] 換月的價差問題

看板Trading (金融交易)作者 (78778777788)時間16年前 (2009/02/18 09:52), 編輯推噓3(302)
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大家做程式交易測試應該都是用連續月的歷史資料吧, 也就是把最近月連接起來, 這樣遇到換月不就會出現價差, 測出來的交易結果應該就會有失真的現象 例如今天是二月期貨最後交易日, 但二月三月價差三月比二月低了70點左右, 假設你是空單在倉, 換倉後其實這70點根本沒賺到, 但是歷史資料會直接假 定台指跌了70點, 所以這筆獲利比實際上多了70點, 這不就高估了獲利結果! 又假設你有多單在倉, 出場價是當台指往下跌破4400, 目前二月最低並沒有跌破 4400, 但換倉後, 三月價格一直在4400以下, 如果做歷史測試, 一換月馬上多單 就平倉了, 這又是一個盲點 不知道大家怎麼看待連續歷史資料測試的這個盲點? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.137.2.172

02/18 09:55, , 1F
那多單在手不就多損失70點 應該說 好的策略可以讓你在回測
02/18 09:55, 1F

02/18 09:56, , 2F
的時候 看的出貨利的連續性 這樣轉倉成本雖然是個因素
02/18 09:56, 2F

02/18 09:56, , 3F
但是我覺得 應該不致於影響過大
02/18 09:56, 3F

02/18 12:44, , 4F
一切都是隨機...
02/18 12:44, 4F

02/21 13:50, , 5F
所以我是測當沖XD 沒這困擾
02/21 13:50, 5F
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