[問題] 換月的價差問題
看板Trading (金融交易)作者kitty7788 (78778777788)時間16年前 (2009/02/18 09:52)推噓3(3推 0噓 2→)留言5則, 3人參與討論串1/2 (看更多)
大家做程式交易測試應該都是用連續月的歷史資料吧, 也就是把最近月連接起來,
這樣遇到換月不就會出現價差, 測出來的交易結果應該就會有失真的現象
例如今天是二月期貨最後交易日, 但二月三月價差三月比二月低了70點左右,
假設你是空單在倉, 換倉後其實這70點根本沒賺到, 但是歷史資料會直接假
定台指跌了70點, 所以這筆獲利比實際上多了70點, 這不就高估了獲利結果!
又假設你有多單在倉, 出場價是當台指往下跌破4400, 目前二月最低並沒有跌破
4400, 但換倉後, 三月價格一直在4400以下, 如果做歷史測試, 一換月馬上多單
就平倉了, 這又是一個盲點
不知道大家怎麼看待連續歷史資料測試的這個盲點?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.137.2.172
推
02/18 09:55, , 1F
02/18 09:55, 1F
→
02/18 09:56, , 2F
02/18 09:56, 2F
→
02/18 09:56, , 3F
02/18 09:56, 3F
推
02/18 12:44, , 4F
02/18 12:44, 4F
推
02/21 13:50, , 5F
02/21 13:50, 5F
討論串 (同標題文章)
Trading 近期熱門文章
39
107
PTT職涯區 即時熱門文章