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討論串[問題] 台指期策略績效比較
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#3
Re: [問題] 台指期策略績效比較
推噓11(11推 0噓 12→)留言23則，0人參與, 最新作者dyhsu時間15年前 (2010/01/22 21:43), 編輯資訊
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假單跟真單差在那裡?. 假單賠錢->改程式->改到帳面好看 ->沒有實際損失. 真單賠錢->真的賠了->帳面不會因為改了程式變好看 ->實際仍然損失. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 219.70.119.201.
#2
Re: [問題] 台指期策略績效比較
推噓1(1推 0噓 2→)留言3則，0人參與, 最新作者Xcd15 (風嵐鶴翼)時間15年前 (2010/01/22 17:30), 編輯資訊
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回測代表還沒有實測，如果有信心敢下真單，那先下個三個月看看. 不然至少在參數不變情況下跑幾個月看看，你是哪時候寫好的？如. 果一下單就遇到去年10月11月，還敢下單嗎？. 單一策略一個月都破百口，代表一天都好幾口，單月會出現奇數. 口數是怎麼回事？不是當沖嗎？還是這是趟數？多一口空一口是1還是2.
#1
[問題] 台指期策略績效比較
推噓6(6推 0噓 2→)留言8則，0人參與, 最新作者s680510 (御天)時間15年前 (2010/01/22 16:31), 編輯資訊
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我做了2個台指期的策略..其實結構很類似. 完全是用制式的系統在下單...沒有人為判斷...當沖不留倉. 回測過去1年的績效如下. A策略 口數 B策略 口數. 1月 -16.75 109 69.25 89. 2月 -29.75 173 68 136. 3月 388 184 259 152. 4月
(還有490個字)
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