[問題] 台指期策略績效比較

看板Trading (金融交易)作者 (御天)時間15年前 (2010/01/22 16:31), 編輯推噓6(602)
留言8則, 6人參與, 最新討論串1/3 (看更多)
我做了2個台指期的策略..其實結構很類似 完全是用制式的系統在下單...沒有人為判斷...當沖不留倉 回測過去1年的績效如下 A策略 口數 B策略 口數 1月 -16.75 109 69.25 89 2月 -29.75 173 68 136 3月 388 184 259 152 4月 777 231 673 175 5月 538 177 -5.5 130 6月 326.25 279 521 200 7月 452 212 469.5 162 8月 110.25 213 5 160 9月 221.25 191 426.25 153 10月 -267.5 197 -398 155 11月 -285.75 161 -66 131 12月 261 167 366.25 139 總計 2474 2451.25 以上2個策略都是做1口單損益的點數(扣除手續費和稅,所以會有小數點) 以總計來看好像沒什麼差別 但b好像比較平均一點 請問版上的大大會傾向使用哪一個策略? 應m大要求補上了口數....b的口數必然比較少....xd 有人可以順便評論一下這2個策略的績效嗎?? 以當沖的程式交易來看是不是很爛...@@" -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.165.18.182 ※ 編輯: s680510 來自: 118.165.18.182 (01/22 16:32)

01/22 16:33, , 1F
給一下兩個策略的口數吧
01/22 16:33, 1F

01/22 16:48, , 2F
一起用.....用程式本來就沒必要只用一種@@
01/22 16:48, 2F
※ 編輯: s680510 來自: 118.165.18.182 (01/22 17:10)

01/22 17:07, , 3F
都不要用`不可能賺錢的 ccc
01/22 17:07, 3F

01/22 17:18, , 4F
很明顯B比A少~所以是我會偏愛A~
01/22 17:18, 4F

01/22 18:27, , 5F
手續費跟稅扣多少?
01/22 18:27, 5F

01/22 23:52, , 6F
一年超過2千口~~你這是什麼程式~~而且你MDD太大
01/22 23:52, 6F

01/22 23:52, , 7F
請不要用這隻
01/22 23:52, 7F

01/24 22:25, , 8F
有資料的話多測幾年吧
01/24 22:25, 8F
文章代碼(AID): #1BMM9DkE (Trading)
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