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討論串[心得] 利用Multicharts做多市場分散01
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Re: [心得] 利用Multicharts做多市場分散01
推噓6(6推 0噓 9→)留言15則，0人參與, 最新作者stasis (流雨風雪)時間12年前 (2013/07/03 19:11), 編輯資訊
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Ed seykota的說法也差不多 參考一下. http://www.seykota.com/tribe/risk/. Measuring Portfolio Volatility. Sharpe, VaR, Lake Ratio and Stress Testing. From the stand
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Re: [心得] 利用Multicharts做多市場分散01
推噓54(54推 0噓 69→)留言123則，0人參與, 最新作者zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)時間12年前 (2013/07/02 17:52), 編輯資訊
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單一市場多策略的相關性不太可能很低. 策略只有三種狀態 要不是多和空 不然就空手. 除非多策略的每個策略空手的時間都很多. 然後彼此進場的時間錯開. 否則我不太相信策略可以有很低的相關性. 簡單說 如果策略都在場內 但是多空對做. 事實上這只是在降低槓桿而已. 反之如果策略都同向的話. 一個黑天鵝事
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