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Re: [心得] 利用Multicharts做多市場分散01

看板Trading (金融交易)作者 (我的證照來自ㄊ大電腦)時間12年前 (2013/07/02 17:52), 編輯推噓54(54推 0噓 69→)
留言123則, 16人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
※ 引述《tallan (OsO)》之銘言： : 要看報表的圖請到 : http://blog.sina.com.cn/s/blog_ab3b63d201017jqv.html : 我剛開始做程式交易時，犯了一個錯誤，就是在多策略分散上面 : 我定義一下我的多策略，在同一個市場，波段策略，用出了20個程式。 : 但我最後發現，一堆垃圾集合起來不會變黃金，到最後我波段和當沖，就各留二隻程式。 : 剩下就是用不同的"非價格濾網"，來做策略的分散。 : 當然2隻程式的相關係還是很高，如果都是順勢策略，相關係數大概還是會在0.7左右。 : 以下我用的是Multicharts的Portfolio Backtester的功能。 : 用之前提的robust的當沖模型，5個市場的參數完全一模一樣。 : 把所有的損益都改成"美金"，期貨市值調成20000~25000美金之間，也就是大約下2口小台 : 指，1/5口股指。 : 回測期間2010/10 ~2013/06 : 總獲利21788美金，最大回檔2021美金 單一市場多策略的相關性不太可能很低 策略只有三種狀態 要不是多和空 不然就空手 除非多策略的每個策略空手的時間都很多 然後彼此進場的時間錯開 否則我不太相信策略可以有很低的相關性 簡單說 如果策略都在場內 但是多空對做 事實上這只是在降低槓桿而已 反之如果策略都同向的話 一個黑天鵝事件也是讓大家一起掛 我認為如果大多數時間都在場內的交易策略(ex: 多空對翻型) 是不太能夠靠多策略來有效降低MDD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.30.32
推
07/02 18:21, , 1F
你認為相關係數要多低才算低?
07/02 18:21, 1F
→
07/02 18:22, , 2F
您真的有寫過策略嗎?
07/02 18:22, 2F
→
07/02 18:23, , 3F
單純是外行人吧
07/02 18:23, 3F
→
07/02 18:24, , 4F
當你在賠錢的時候 市場上的人也都一起賠錢喔?
07/02 18:24, 4F
→
07/02 18:24, , 5F
112....卻講出這番話 XD
07/02 18:24, 5F
→
07/02 18:25, , 6F
多空對翻的相關係數就可以很低惹@@ 除非你要求必須要是負的
07/02 18:25, 6F
相關性有很多算法 還是你只看linear dependency?
推
07/02 18:29, , 7F
自己檢討一下吧 你在賠錢的時候 沒跟你一起賠的都是輸家囉?
07/02 18:29, 7F
→
07/02 18:29, , 8F
杯講話比較直來直往 大男人不玩娘娘腔的遊戲
07/02 18:29, 8F
推
07/02 18:33, , 9F
話說絕大多數的人對交易都有這樣的誤解 難怪一堆人說台指不能
07/02 18:33, 9F
→
07/02 18:33, , 10F
玩了 或是說台指有夠難玩有夠爛
07/02 18:33, 10F
台指一直是一個相對來說效率比較差的市場 換句話說 就是比較容易賺到錢 海外市場 特別是外匯市場 才是最困難的 不過我認為還是有理由不把資金全押在台灣
推
07/02 18:59, , 11F
逆勢順勢加區間...相關性其實不高
07/02 18:59, 11F
一樣 看你怎麼定義相關性 當你順勢逆勢區間都往同一個方向的時候 突然來一根反向的跳空 何解?
推
07/02 19:37, , 12F
我覺得大部分的交易人都以MDD為重耶
07/02 19:37, 12F
→
07/02 19:38, , 13F
但事實上 未來MDD=\=過去MDD 反而未來相關係數~過去相關係數
07/02 19:38, 13F
你要能夠控制你的MDD% 才能最大化槓桿...
推
07/02 19:45, , 14F
但相關係數和賺不賺錢是二回事..XD
07/02 19:45, 14F
不回了 就當我是賠錢的外行人吧 ok的 ※ 編輯: zxcmnb 來自: 140.112.30.32 (07/02 21:15)
推
07/02 20:38, , 15F
樓上說的是當然 就算多個策略組合在一起 期望值也不會增加
07/02 20:38, 15F
→
07/02 20:39, , 16F
但在降低風險的角度看 效果就會很明顯
07/02 20:39, 16F
→
07/02 20:40, , 17F
因此 找到正期望值的交易策略永遠都是第一步
07/02 20:40, 17F
推
07/02 21:20, , 18F
我一直都想不通為什麼有人外匯可以寫出那麼賺錢的程式...
07/02 21:20, 18F
→
07/02 21:22, , 19F
zxcmnb誤會我的意思了...囧我不是和你說...
07/02 21:22, 19F
推
07/02 21:31, , 20F
你是用什麼來做相關係數呢? 怎麼會找不到相關係數低的@@
07/02 21:31, 20F
→
07/02 21:42, , 21F
太追究相關係數其實沒什麼意義 風險跟獲利是對等的
07/02 21:42, 21F
→
07/02 21:42, , 22F
哪有無風險暴利的 黑天鵝會一起死就代表對的時候會一起賺
07/02 21:42, 22F
→
07/02 21:42, , 23F
自己知道風險在哪就好囉
07/02 21:42, 23F
推
07/02 21:59, , 24F
講得不錯阿~~~~推
07/02 21:59, 24F
推
07/02 22:41, , 25F
樓上c大講得並非全然正確 並不是把風險拉高獲利就會增加了
07/02 22:41, 25F
→
07/02 23:03, , 26F
誰都知道c大講的不是風險拉高獲利就會增加，c大講的一定
07/02 23:03, 26F
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07/02 23:04, , 27F
是想要更大的獲利，通常都得接受更大的風險........
07/02 23:04, 27F
→
07/02 23:31, , 28F
在單一市場用操作邏輯就能達到負相關 做不到是你的問題
07/02 23:31, 28F
→
07/02 23:33, , 29F
跟單市場 多市場沒關係 ... 換個角度說 多市場就沒有黑天鵝嗎
07/02 23:33, 29F
推
07/02 23:51, , 30F
多市場 黑天鵝不會同時出現
07/02 23:51, 30F
推
07/03 00:41, , 31F
回原po MDD%不是你說能控制就能控制的 是因為MDD%本身就是個
07/03 00:41, 31F
→
07/03 00:41, , 32F
極大的錯誤
07/03 00:41, 32F
→
07/03 00:43, , 33F
還頭一次聽到相關係數有線性相依的 可能112教材比較與眾不同
07/03 00:43, 33F
念點書很難嗎? 有必要這樣酸112? 那我現在換巴西的ip ok的
還有 50 則推文
還有 3 段內文
→
07/05 09:03, , 84F
或是工具或設定出了問題
07/05 09:03, 84F
→
07/05 09:04, , 85F
尤其是該篇文章剛好MDD%都出現在策略起跑之初
07/05 09:04, 85F
→
07/05 09:05, , 86F
一般會出現這現象都是起始資金設定值出問題
07/05 09:05, 86F
推
07/05 09:06, , 87F
MDD%為什麼跟起點會沒關係?
07/05 09:06, 87F
推
07/05 09:12, , 88F
其實我只是想講 mdd%會變動 那個再投資部份 我是省略的
07/05 09:12, 88F
→
07/05 09:13, , 89F
因為固定資金 加上固定口數 mdd%是確實會變動
07/05 09:13, 89F
推
07/05 09:15, , 90F
都已經在討論 % 了, 當然要加入reinvestment阿
07/05 09:15, 90F
推
07/05 09:19, , 91F
我現在才明白 原來小樣本是 權益數小 @@
07/05 09:19, 91F
推
07/05 09:51, , 92F
搞錯
07/05 09:51, 92F
推
07/05 13:40, , 93F
其實MDD%也是可以參考 他有一定的概念衡量系統在參數組
07/05 13:40, 93F
→
07/05 13:40, , 94F
合下的變異性
07/05 13:40, 94F
推
07/05 13:49, , 95F
其實大家討論還是老樣子....都不在一個點上.....
07/05 13:49, 95F
→
07/05 13:50, , 96F
因為前提跟定義都沒先討論好...所以又開始各自表述..
07/05 13:50, 96F
推
07/05 14:12, , 97F
這才歡樂阿 這樣才會有戰意XDDD
07/05 14:12, 97F
推
07/05 16:56, , 98F
跟我猜的一樣... http://ppt.cc/Np9K
07/05 16:56, 98F
推
07/05 17:08, , 99F
mc的PB有問題 XDDD
07/05 17:08, 99F
推
07/05 17:14, , 100F
這是邏輯問題....短天期的mdd%怎麼可能比長天期的還大
07/05 17:14, 100F
→
07/05 17:16, , 101F
為何不可能? 願聞其詳
07/05 17:16, 101F
推
07/05 17:30, , 102F
不然你開reinvestment舉個反例來看看..不要用PB,用圖表
07/05 17:30, 102F
推
07/05 17:36, , 103F
其實這邏輯跟你用固定口數跟我說短天期mdd有35萬,但你
07/05 17:36, 103F
→
07/05 17:37, , 104F
跑長天期(包含該段短天期)mdd會只剩25萬一樣阿....
07/05 17:37, 104F
→
07/05 17:39, , 105F
真的又開始偏了
07/05 17:39, 105F
→
07/05 23:07, , 106F
不一樣 因為mdd%的算法 分母是會變動的
07/05 23:07, 106F
推
07/05 23:09, , 107F
哀 所以我之前說 大部分的人連績效衡量這關都誤解很深
07/05 23:09, 107F
→
07/05 23:09, , 108F
如果你mdd發生在後面區間 那麼起始點改變 分母會變小也會變大
07/05 23:09, 108F
→
07/05 23:09, , 109F
一直用錯誤的方法跟思考去做測試 當然會被自己誤導了
07/05 23:09, 109F
推
07/06 00:29, , 110F
你們該不會要討論mdd%,連reinvestment跟PZ都沒做吧XD
07/06 00:29, 110F
推
07/06 00:33, , 111F
有做reinvestment 都pz到兩三百口了 結果mdd%跟我想的結論一樣
07/06 00:33, 111F
→
07/06 00:34, , 112F
我不會拿沒做過實證 來做結論 這樣也太不切實際
07/06 00:34, 112F
推
07/06 00:43, , 113F
那你前面又說你reinvest是省略的...搞得人家有點亂..
07/06 00:43, 113F
推
07/06 00:44, , 114F
因為一開始是拿沒有再投資來看 後來想想應該用再投資來看
07/06 00:44, 114F
→
07/06 00:45, , 115F
結果發現 也是這樣 想想mdd%怎麼算的 就知道不會不可能
07/06 00:45, 115F
→
07/06 00:46, , 116F
而且一開始只是想講mdd%是會變動的 所以沒想太多
07/06 00:46, 116F
→
07/06 00:46, , 117F
是看了玲波大的疑問 才另外再做一次的
07/06 00:46, 117F
推
07/06 00:48, , 118F
請阿政重新作測試之後,基本上他手上的策略並沒有觀察到
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07/06 00:49, , 119F
原本的現象...
07/06 00:49, 119F
→
07/06 00:49, , 120F
reinvest機制是根據盈虧伸縮的,基本上口數大到一定程度
07/06 00:49, 120F
推
07/06 00:50, , 121F
他做這個測試 只是想知道一開始mdd%會不會讓他不能承受
07/06 00:50, 121F
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07/06 00:51, , 122F
跟我想講的mdd%會變動 是兩碼事 只是剛好看到他這範例拿來看
07/06 00:51, 122F
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07/06 00:52, , 123F
不過做了這個測試 讓我知道其實mdd%變動的幅度沒想像中大就是
07/06 00:52, 123F
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