討論串[問題] 請問如何推翻這篇論文呢?
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推噓3(3推 0噓 10→)留言13則,0人參與, 最新作者pcguest (pcguest)時間10年前 (2015/01/29 16:06), 編輯資訊
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請問這篇論文除了樣本外時間太短,交易次數太少以外還有甚麼問題?. 事實上,我們可能也無法知道真正對市場有預測力的指標或參數是甚麼. 所以可能無法判定他選用的指標或策略產生設計是否有問題. 是不是只要有夠長的樣本外時間,夠多的樣本外交易次數,績效好到有統計顯著性. 就可以視為對未來有預測能力或有交易獲

推噓13(15推 2噓 9→)留言26則,0人參與, 最新作者goldflower (金色小黃花)時間10年前 (2015/01/27 23:52), 編輯資訊
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想問問各位程式交易的先進. 這篇利用類神經網路的論文我怎麼看怎麼怪. http://jitas.im.cpu.edu.tw/2005-2/2.pdf. 因為有個認識的人企圖想用這篇論文的方法去分析大盤. 但是我怎麼想這都是個overfitting的東西啊. 看後面的training data的部分就
(還有138個字)
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