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討論串[問題] 新手程式交易回測與交易請益
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#1
[問題] 新手程式交易回測與交易請益
推噓3(4推 1噓 14→)留言19則，0人參與, 6年前最新作者willchen (眉毛哥)時間6年前 (2018/09/30 15:59), 6年前編輯資訊
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(原文發在option版，如有違反請版主告知，謝謝). 各位期權交易的先進前輩好，. 小弟在2016年十月國慶連假開始自學MC程式交易。. 當初自己亂搞開發出一支策略之後開始陸續跟朋友請教，. 加上研讀一些相關資料之後學習開發新策略，. 刪刪減減之後去蕪存菁出八支策略，. (CDP或均線價格突破,價
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#2
Re: [問題] 新手程式交易回測與交易請益
推噓6(7推 1噓 44→)留言52則，0人參與, 6年前最新作者sma1033 (死馬)時間6年前 (2018/09/30 17:02), 6年前編輯資訊
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其實我覺得看起來應該還是回測的方法有問題，因為文長所以打一篇回覆. 回測的方法有幾種，分成以下. 1. 最粗糙的回測方式：. 將過去可得的資料全部拿來開發策略，跑策略最佳化. 開發完後直接拿最佳化過的測試數據當成策略績效（自爽），然後就直接上線. 比方說，拿2008.01.01 ~ 2018.09.
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#3
Re: [問題] 新手程式交易回測與交易請益
推噓20(20推 0噓 15→)留言35則，0人參與, 6年前最新作者rcwang (啊嘻汪)時間6年前 (2018/09/30 22:36), 6年前編輯資訊
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嗨你好，很高興你能與大家分享你的績效報告. 前面 sma1033 大大有提到滾動式的回測，我覺得你可以嘗試看看. 單論你的這個績效報告的話，我有一些小小的建議給你參考看看. 我待會提的東西可能很多你沒聽過，你可以去查詢相關資料和名詞介紹. （一）首先，你 Recovery Factor (恢復因子)
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#4
Re: [問題] 新手程式交易回測與交易請益
推噓5(5推 0噓 4→)留言9則，0人參與, 6年前最新作者ProTrader (沒有暱稱)時間6年前 (2018/10/01 13:44), 6年前編輯資訊
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個人推再推薦1個積效指標 凱利公式. http://www.bituzi.com/2013/06/KellyIronman.html. http://www.bituzi.com/2013/06/kellyproof.html. 凱利公式的值代表該策略的最佳投注金額比例 1就是全押 0.5就是一半.
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