Re: [問題] 新手程式交易回測與交易請益

看板Trading (金融交易)作者ProTrader (沒有暱稱)時間6年前 (2018/10/01 13:44)推噓5(5推 0噓 4→)

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個人推再推薦1個積效指標凱利公式 http://www.bituzi.com/2013/06/KellyIronman.html http://www.bituzi.com/2013/06/kellyproof.html 凱利公式的值代表該策略的最佳投注金額比例 1就是全押 0.5就是一半但在金融市場中會有限制若真要參照建議再乘0.5 或是 0.25 期望值越大賠率越大凱利值越大這個值探討有獲利的情況個人建議這東西可當成策略積效評分值越大越好例:丟公正硬幣賭正反面(勝率0.5) 贏1元輸1元期望值0 凱利值0 贏2元輸1元期望值0.5 凱利值0.25 贏4元輸1元期望值1.5 凱利值0.375 贏8元輸1元期望值3.5 凱利值0.4375 (這行是賠率) 可以看到在勝率固定的情況下賠率越大對應的凱利值也越大實際上交易策略的勝率與賠率大都不是固定的所以不能直接套用然而用凱利值來當成績效的分數很有參考價值可以反應這個交易策略的相對優勢大小 1 策略凱利值超過0.25就很強超過0.375根本就是躺著賺的情況(基本上不可能出現) 注意:重要的前提是策略執行的條件必須在長期都穩定出現交易次數太少條件太嚴苛絕無僅有的狀況凱利值得參考性就很低個人經驗絕大多數策略的凱利值都不會超過0.25 0.1以上應該會有獲利性 0.15以上獲利性就算不錯了 0.1以下的請不要太樂觀 0.05以下要戒慎恐懼交易次數個人建議交易進出次數一年至少12次最好超過36次如果是用於自己歷史交易積效評分的話就限制就更小(總交易次數5以上就行) 這可以清楚的看到自己真實的積效評分現實是殘酷的高手很常見的情況是賺的錢多但是凱利值不高這只說明你是個能本多忠勝的人生勝利組交易獲利性與凱利值都不高這是說明你還在賺辛苦的勞力財交易獲利性與凱利值都很高恭喜你你是真正的交易高手了 ※ 引述《rcwang (啊嘻汪)》之銘言：: : 嗨你好，很高興你能與大家分享你的績效報告 : 前面 sma1033 大大有提到滾動式的回測，我覺得你可以嘗試看看 : 單論你的這個績效報告的話，我有一些小小的建議給你參考看看 : 我待會提的東西可能很多你沒聽過，你可以去查詢相關資料和名詞介紹 : （一）首先，你 Recovery Factor (恢復因子) 過高 : Recovery Factor 在你的報告中的計算方式是拿淨利 / 最大可能虧損 : 你的 RF 為 340664 / 11848 約莫是 28.75 左右 : 你可以 a 我的名字看 7/6 號我的文章 (#1RFv5fWg) : 裡面提到 RF 如果超過 25 就要非常小心你可能過度優化 : RF 高代表輸一點點就想要馬上贏回來，代表你對 MDD 有很強的風險厭惡 : 通常我個人會猜測你過度優化 MDD ，反過來說你應該沒有好的資金管理操作 : 這種屬性在某些情況會是好的，例如你的 Win Ratio 與 Profit Factor : 甚至 SQN Value 都好的話，或許值得嘗試，然而 … : （二）相對這麼高的 RF 你的 Profit Factor 太小 : 我之所以會這樣說，還有一個原因 : 因為你的策略中， Profit Factor 只有 1.5 左右 : 就算按年看，你的 Profit Factor 也大概都是在 1 ~ 1.5 左右 : 我的經驗是 RF 如果超過 15 以上，基本上 Profit Factor 應該要到 2 以上 : 也就是說你有太多不必要的虧損，為了賺 1.5 塊你得賠 1 塊 : 當 Profit Factor 不高時，交易量只要變少，你有很大可能讓毛損超過毛利 : 假如你勝率 (Win Ratio) 夠高，那可能還有挽救的機會 : 通常勝率高 + Recovery Factor 這麼高的策略，不太容易馬上變成勝率低 : 所以交易量變少還能支撐一下，然而 … : （三）最糟糕的情況是，你的 Win Ratio 常年在 45% 左右 : Win Ratio 在 45% 是什麼概念呢？你看你 Profit Factor 是 1.5 對不對 : 所以你能在只贏不到 5 成的情況，賠 1 元能賺 1.5 元 : 所以你的勝手交易的平均獲利一定會遠高於你的輸手交易的平均虧損 : 仔細看會發現是 44369 / 23464 = 1.8 : 所以你贏都贏很大贏兩倍，很好，但是如果勝手狀況不穩定，你會直接掛掉 : 我建議你應該讓回測年週期勝率先提高到 60% : 你 RF 如果還能維持在 10 以上 : 我覺得你的 Profit Factor 應該可以到 2 整個策略才會比較健康 ... : 疑，我還沒提 MAE / MFE 呢... : 你的停損和停利可以更小啦，我剛剛幫你看一下 : 停損大概可以放 400 百元位置, 停利可以放 1500 百元位置 : 但因為你有多時間尺度，我的建議可能沒有用 : 然後我強烈建議你使用延遲進場(Delay Entry) : 也就是進場時後放你的進場價成本更低的位置 : 你想想看你有一堆輸一點點的交易，如果你放低一點的位置進場 : 這些交易可能就不會輸，但是你犧牲掉可能只有一點點直接價格往上的交易 : 因為他沒有往反方向走到你放限價單的位置 : 這樣你的 Win Ratio 應該就會起來，你可以思考看看 : 我知道你應該看不懂我在寫什麼 XD 可以再推文討論 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.172.49.225 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1538372687.A.8FE.html

推

willchen

10/01 14:10, 6年前 , 1^F

10/01 14:10, 1^F

我沒用MC 公式不難自己算就好 ※ 編輯: ProTrader (1.172.49.225), 10/01/2018 14:26:42

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leolarrel

10/01 15:34, 6年前 , 2^F

10/01 15:34, 2^F

21點是勞力財第2種別想爽爽賺有興趣的人可以在家自己試試看跟金融市場的差異是 21點穩定性高可以穩穩賺簡單的理解賭21點不可能不看盤金融市場可能不看盤 ※ 編輯: ProTrader (1.172.49.225), 10/01/2018 15:50:38