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討論串什麼是平賭測度(martingale measure ) 呢
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#1
什麼是平賭測度(martingale measure ) 呢
推噓2(2推 0噓 0→)留言2則，0人參與, 最新作者moneyred (..)時間20年前 (2004/12/13 06:01), 編輯資訊
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不知道這樣寫對不對. 我比較想知道如果從統計方面解釋的定理 謝謝. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 220.139.157.161.
#2
Re: 什麼是平賭測度(martingale measure ) 呢
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者baichi (All I can do !)時間20年前 (2004/12/13 10:14), 編輯資訊
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這個好像在時間序列中研究布朗運動有談到很多. 可以從這方面去找找看吧. --. 能知其所止 始得天時地利人和. 能觀於無窮 生命才可以一次一次的躍昇而精鍊. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 61.231.163.80.
#3
Re: 什麼是平賭測度(martingale measure ) 呢
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者zevin (我要努力向上)時間20年前 (2004/12/13 13:42), 編輯資訊
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簡單說的話. 就是某一隨機變數在下一個時間點的期望值. 就等於它在現在這個時間點的出象. 打個比方 如果每天的股價為martingale. 表示明天股價的期望值就是今天的股價. 當然不是這麼簡單 不過 如果是第一次看到martingale. 可以先這麼去想像它吧. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊
#4
Re: 什麼是平賭測度(martingale measure ) 呢
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者Lionfan (輕重緩急)時間20年前 (2004/12/14 09:30), 編輯資訊
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使一序列adapted隨機變數成為martingale的測度. 統計我不熟. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 140.112.50.188. ※ 編輯: Lionfan 來自: 140.112.50.188 (12/14 17:32).
#5
Re: 什麼是平賭測度(martingale measure ) 呢
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者mober (mober)時間20年前 (2004/12/30 04:23), 編輯資訊
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令一隨機變數符合martingale,則該變數對未來之最佳預測為現值.. 令X符合martingale,X0表現值,Xt表t時之X值.. 則 X0=E[Xt],. 所以說他是平賭~~~公平的賭博 :) ==>這行是我亂講的. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 61
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