Re: 什麼是平賭測度(martingale measure ) 呢
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者mober (mober)時間20年前 (2004/12/30 12:23)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串5/5 (看更多)
※ 引述《Lionfan (輕重緩急)》之銘言：
: ※ 引述《moneyred (..)》之銘言：
: : 不知道這樣寫對不對
: : 我比較想知道如果從統計方面解釋的定理 謝謝
: 使一序列adapted隨機變數成為martingale的測度
: 統計我不熟
令一隨機變數符合martingale,則該變數對未來之最佳預測為現值.
令X符合martingale,X0表現值,Xt表t時之X值.
則 X0=E[Xt],
所以說他是平賭~~~公平的賭博 :) ==>這行是我亂講的
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◆ From: 61.62.86.25
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