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討論串[問題] 為什麼要測度轉換？
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Re: [問題] 為什麼要測度轉換？
推噓1(1推 0噓 5→)留言6則，0人參與, 最新作者dos792 (aa)時間17年前 (2008/02/18 04:16), 編輯資訊
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一般求option price at time 0. 我們算discount payoff under risk neutral measure. 可是你記得原bs推導中，r= constant. 這在更複雜一點的模型都是不成立的. 這在不同的measure 裡，比方說forward measure
(還有450個字)
#1
[問題] 為什麼要測度轉換？
推噓1(1推 0噓 3→)留言4則，0人參與, 最新作者seldom001 (小綿羊)時間17年前 (2008/02/17 22:41), 編輯資訊
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我不太懂為什麼要測度轉換呢？. 例如在推導Black-Scholes option公式時，要從p-measure轉Q-measure. 最後又要再轉回來呢？. 另外，numeraire是什麼意思呢？. 有沒有人可以說明詳細一點，謝謝！. 初學隨機微積分的學生留. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(
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