PTT職涯區 / CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)

[問題] 為什麼要測度轉換？

看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者 (小綿羊)時間17年前 (2008/02/17 22:41), 編輯推噓1(1推 0噓 3→)
留言4則, 2人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
我不太懂為什麼要測度轉換呢？ 例如在推導Black-Scholes option公式時，要從p-measure轉Q-measure 最後又要再轉回來呢？ 另外，numeraire是什麼意思呢？ 有沒有人可以說明詳細一點，謝謝！ 初學隨機微積分的學生留 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.230.84.22 ※ 編輯: seldom001 來自: 61.230.84.22 (02/17 22:42)
推
02/17 22:59, , 1F
1.因為pricing要under risk nutural measure
02/17 22:59, 1F
→
02/17 23:00, , 2F
2.numeraire叫做計價單位 詳細的不適用推文能說明的XD
02/17 23:00, 2F
→
02/17 23:01, , 3F
建議你看一下John Hull的書 或是有關隨機微積分的書
02/17 23:01, 3F
→
02/18 03:52, , 4F
john hull 的書測度轉換講的很不嚴格，建議shreve
02/18 03:52, 4F
‣ 更多 seldom001 的文章
文章代碼(AID): #17k4UZRa (CFAiafeFSA)
討論串 (同標題文章)
以下文章回應了本文：
完整討論串 (本文為第 1 之 2 篇)：
排序： 最新先 | 最舊先 | 留言數
在新視窗開啟完整討論串 (共2篇)
CFAiafeFSA 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 seldom001 的文章
文章代碼(AID): #17k4UZRa (CFAiafeFSA)