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討論串請問一題CFA lv1的問題~
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#3
Re: 請問一題CFA lv1的問題~
推噓3(3推 0噓 8→)留言11則，0人參與, 最新作者londor (I, 蘿蔔)時間17年前 (2008/11/18 16:46), 編輯資訊
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2%的部份我懂了. 那我想請問一下這裡的計算. 給定SFRatio=1.3，為什麼知道即為P(Z<-1.3)呢？. 還是說給定SFRatop=X，其機率就是P(Z<-X)？. 因為studynote裡只有提到SFRatio的定義公式，並未提到機率查表的計算...@@a. 感謝. --. Choose
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#2
Re: 請問一題CFA lv1的問題~
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者eddit (愛迪特)時間17年前 (2008/11/18 11:23), 編輯資訊
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一點淺見.... 根據題目知道了在門檻為2%下的SFRatio = 1.3，題目又剛好想知道shortfall risk. 在2%下為多少，也就是 P(Rp - 2%)的機率，所以根據常態分配在Z小於等於-1.3時的. 機率即等於0.0968。. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc).
#1
請問一題CFA lv1的問題~
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者londor (I, 蘿蔔)時間17年前 (2008/11/18 10:42), 編輯資訊
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Portfolia A has a safety-first ratio of 1.3 with a threshold return of 2%.. What is the shortfall risk for a target return of 2%?. A. 90.30%. B. 40.30
(還有454個字)
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