Re: 請問一題CFA lv1的問題~
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者eddit (愛迪特)時間17年前 (2008/11/18 11:23)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串2/3 (看更多)
一點淺見...
根據題目知道了在門檻為2%下的SFRatio = 1.3，題目又剛好想知道shortfall risk
在2%下為多少，也就是 P(Rp - 2%)的機率，所以根據常態分配在Z小於等於-1.3時的
機率即等於0.0968。
※ 引述《londor (I, 蘿蔔)》之銘言：
: Portfolia A has a safety-first ratio of 1.3 with a threshold return of 2%.
: What is the shortfall risk for a target return of 2%?
:
: A. 90.30%
: B. 40.30%
: C. 9.68%
: D. 49.68%
: Ans: C, using the tables, the cdf for -1.3 is 9.68%, which is the
: probability of returns less than 2%.
: 可以解釋一下嗎？
: SFRatio = [E(Rp)-Threshold return] / STDp
: ↑這是SFRatio的定義，那這題的計算過程是什麼...我看不懂 冏a
: 感謝~~~~~~~~~~~~~~~
--
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※ 編輯: eddit 來自: 140.138.100.66 (11/18 11:26)
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