Re: 請問一題CFA lv1的問題~
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者londor (I, 蘿蔔)時間17年前 (2008/11/18 16:46)推噓3(3推 0噓 8→)留言11則, 4人參與討論串3/3 (看更多)
※ 引述《eddit (愛迪特)》之銘言：
: 一點淺見...
: 根據題目知道了在門檻為2%下的SFRatio = 1.3，題目又剛好想知道shortfall risk
: 在2%下為多少，也就是 P(Rp - 2%)的機率，所以根據常態分配在Z小於等於-1.3時的
: 機率即等於0.0968。
2%的部份我懂了
那我想請問一下這裡的計算
給定SFRatio=1.3，為什麼知道即為P(Z<-1.3)呢？
還是說給定SFRatop=X，其機率就是P(Z<-X)？
因為studynote裡只有提到SFRatio的定義公式，並未提到機率查表的計算...@@a
感謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.4.234
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