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討論串[問題] CFA L1 債券持有之避險問題請教
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Re: [問題] CFA L1 債券持有之避險問題請教
推噓1(1推 0噓 1→)留言2則，0人參與, 最新作者sonia888 (sonia)時間17年前 (2008/12/06 22:58), 編輯資訊
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再投資風險與價格風險之間要做個取捨。. 若你的投資組合主要是投資在固定票面利息的債券時，你最怕市場殖利率漲上去後，所造成你的投資組合價格下跌的風險。. 因此，你應該買利率買權來避價格下跌的風險，而不是去買利率賣權來避利率下跌的再投資風險（因為利率下跌時，你的債券價格會漲上去，高興都來不及了，為什麼還
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Re: [問題] CFA L1 債券持有之避險問題請教
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者drewlin (小卓..)時間17年前 (2008/12/05 14:15), 編輯資訊
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我是認為Buy puts在利息下降的時候可以降低reinvestment risk. 但在利息上升當中則有interest risk無法規避. 其餘B C在利息上升時雖有interest risk但仍保持購買力(名目利息 通膨之關係). 下降時bonds market value上升 與reinve
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[問題] CFA L1 債券持有之避險問題請教
推噓1(1推 0噓 1→)留言2則，0人參與, 最新作者kim (獅吼功)時間17年前 (2008/12/05 11:20), 編輯資訊
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請問有一個關於債券避險的問題. Which of the following would be least likely to provide an effective. hedge for an investor with a portfolio primarily in fixed-coupon
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