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討論串[問題] 請問高手兩個題目，謝謝
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Re: [問題] 請問高手兩個題目，謝謝
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者woods (汪)時間16年前 (2009/06/05 04:05), 編輯資訊
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差別僅在於 EWMA 沒有考慮 long-term volatility. 而 GARCH(1,1) 則加入 (1 - alpha - beta) 的 weight on long-term volatility. 優缺點主要在於 如果 alpha + beta > 1. 則 GARCH(1,1)
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[問題] 請問高手兩個題目，謝謝
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者hahaha1 (依舊~)時間16年前 (2009/06/03 23:12), 編輯資訊
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1 已知黃金收盤價為800且日波動度為1.3%。假設今日黃金的收盤價為794. 請問一下，如何分別求出黃金的日波動度. 1. ewma 且 λ=0.94. 2 garch(1.1)且 w=0.000002, alpha=0.04, beta=0.94. 我有查到garch的公式，但有看沒懂，有人可以
(還有355個字)
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