[問題] 請問高手兩個題目，謝謝
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者hahaha1 (依舊~)時間16年前 (2009/06/03 23:12)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串1/2 (看更多)
1 已知黃金收盤價為800且日波動度為1.3%。假設今日黃金的收盤價為794
請問一下，如何分別求出黃金的日波動度
1. ewma 且 λ=0.94
2 garch(1.1)且 w=0.000002, alpha=0.04, beta=0.94
我有查到garch的公式，但有看沒懂，有人可以幫我看一下嗎，謝謝
http://www.riskglossary.com/link/ARCH_GARCH.htm
還有可以說一下，garch(1.1)及ewma的估計波動度方式，及其~優缺點
謝謝高手!!
2 是不是期貨的delta為 e^(rt) ? 因為考試只能用普通計算機
我改採單利 delta為 (1+rt)
是不是無風險利率為5%，且有九個月才到期的指數期貨的delta
為 200(1+0.05*9/12)=207.5 ?? (因為大台為兩百元一點)
如果已知投資組合delta為223500的話 要delta中立的話
是要賣出 1077口大台嗎??
拜託大家，我主要想知道 期貨的delta是不是 不一定是1，謝謝
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◆ From: 218.161.96.206
※ 編輯: hahaha1 來自: 218.161.96.206 (06/04 00:47)
※ 編輯: hahaha1 來自: 218.161.96.206 (06/04 00:48)
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