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討論串[問題] 利率風險的問題
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#4
Re: [問題] 利率風險的問題
推噓2(2推 0噓 5→)留言7則，0人參與, 最新作者ag7 (NANA!おわらないStory...)時間16年前 (2009/12/29 02:01), 編輯資訊
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Duration是衡量利率風險的. Duration越長 利率風險越大. Maturity 當然不能衡量利率風險ㄚ. 30年期 coupon 8% 6% 4% 跟零息債券的 Duration都不一樣 利率風險也就都不一樣. 可是Maturity都是30年. 你瞭解你觀念又多不清楚了嗎?. 大學的財務
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#3
Re: [問題] 利率風險的問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者eden0404 (花叢)時間16年前 (2009/12/28 17:06), 編輯資訊
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不好意思 還是有一點不太清楚. 如果利率風險會隨著到期期間增加而變大的話. 然而存續期間也可以用來衡量利率風險的話. 那這樣是到期期間跟存續期間都可以衡量利率風險的意思嗎?. 因為我想把它改成存續期間的原因 就是因為若存續期間越大 利率風險也越大. higher the duration of a
#2
Re: [問題] 利率風險的問題
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者ag7 (NANA!おわらないStory...)時間16年前 (2009/12/27 20:55), 編輯資訊
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longer the maturity of a bond --> greater interest rate risk. 沒有錯. Duration是衡量 interest rate risk的. 你觀念搞不清楚!. interest rate risk of a callable bond 會比
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#1
[問題] 利率風險的問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者eden0404 (花叢)時間16年前 (2009/12/26 01:42), 編輯資訊
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各位板大好. 想請教一題利率風險的題目. a noncallable 20-year bond will generally have an expected life that is. equal to or greater than that of an otherwise identical
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