Re: [問題] 利率風險的問題
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者eden0404 (花叢)時間16年前 (2009/12/28 17:06)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串3/4 (看更多)
不好意思 還是有一點不太清楚
: longer the maturity of a bond --> greater interest rate risk
: 沒有錯
: Duration是衡量 interest rate risk的
: 你觀念搞不清楚!
如果利率風險會隨著到期期間增加而變大的話
然而存續期間也可以用來衡量利率風險的話
那這樣是到期期間跟存續期間都可以衡量利率風險的意思嗎?
因為我想把它改成存續期間的原因 就是因為若存續期間越大 利率風險也越大
higher the duration of a bond →greater interest rate risk
先謝謝你的回答^^
: interest rate risk of a callable bond 會比較小
: 是因為它的 call option 讓利率下跌時,債券價格上漲的敏感度減緩
: (受限於call price)
: 亦即less interest risk是因為其含有call option的關係!
: 不是因為maturity長短的關係!
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