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[問題] 有關計量經濟 多重共線性假定 的問題

看板Economics (經濟學)作者時間18年前 (2008/06/04 12:47), 編輯推噓0(0推 0噓 18→)
留言18則, 2人參與, 最新討論串1/1
最近在念Gujarati的計量經濟學 那本書 念到classic linear regression model(以兩個解釋變數為例): y =λ +λ X +λ X +μ , i= 1,...n i　 1 2 2i 3 3i i 關於模型沒有 多重共線性 的假定 的表示型式 有點困惑: (1)在ch7 式7.1.8 對模型沒有 多重共線性 的假定 的表示方式是: λ X +λ X = 0 2 2i 3 3i (2)在附錄C 式C.2.4 對模型沒有 多重共線性 的假定 的表示方式是:(取兩個解釋變數的情形 以與(1)作比較) λ X +λ X +λ X =0 ,其中對一切i有X = 1 1 1i 2 2i 3 3i 1i (換句話說, 即 λ +λ X +λ X =0 ) 1 2 2i 3 3i 想請問一下 (1)與(2) 的兩種表示方式 就 模型沒有多重共線性 這個假定 是等價的嗎 (如果是的話 要怎麼看呢orz) (如果不是 又為什麼 Gujarati在ch7 跟附錄C 的寫法會不一致呢orz) ※ 編輯: bookticket 來自: 140.112.251.196 (06/04 12:49)
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06/04 14:17, , 1F
翻了一下書, 看起來是第七章寫錯了 @@a
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想法來自第七章的註解1
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(我計量很弱, 所以答案不確定... )
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06/04 14:25, , 4F
不過, 截距項要不要討論共線? 我也疑惑中!
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06/04 14:35, , 5F
或者, 如果是 n個變數的話, 任兩變數存在
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06/04 14:35, , 6F
共線的情況 (我覺得這個該是作者想要說的)
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我把我的想法重新整理一下...
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1. 附錄說的是數學定義的共線
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2. 第七章說的是任兩變數的共線
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因為如果存在 n個變數, 兩個變數的共線
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OLS 會解不出來 (可以看 7.1.10的例子)
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p.s. 所以, 我現在的想法會是, 把 apx
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視為數學上的定義吧 (這也是我剛剛想
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為什麼截距項要討論共線的疑惑)
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而第七章是討論任兩變數的共線...
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所以, 第七章沒錯, 是我腦袋胡塗了
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(我果然是經濟第一弱, 快逃...... )
06/04 14:43, 17F
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06/04 19:44, , 18F
版主客氣了 還是感謝版主:)
06/04 19:44, 18F
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