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[請益] VAR與共整合檢定......

看板Economics (經濟學)作者 (星期六晚上..)時間17年前 (2008/07/05 22:10), 編輯推噓0(0推 0噓 4→)
留言4則, 1人參與, 最新討論串1/1
謝謝大大各位的回應 在這裡還有一個問題想請問各位大大 除了資料是否含有單根的理由以外 VAR與共整合檢定的優缺點到底在哪呢? 如果手中的資料以差分處理仍有經濟涵義 各位大大會選擇哪個方式處理呢 謝謝各位大大的意見!!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.146.194.100
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07/06 22:16, , 1F
VAR跟共整合不大一樣喔
07/06 22:16, 1F
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07/06 22:16, , 2F
共整合是幾個I1的數列 透過某個矩陣
07/06 22:16, 2F
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07/06 22:17, , 3F
可以轉變成I0的數列 也就是定態的數列
07/06 22:17, 3F
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07/06 22:18, , 4F
通常是根據經濟理論決定是否有共整合關係
07/06 22:18, 4F
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