[考試] 政大金融97考古題 (跨期模型)

看板Economics (經濟學)作者Htheorem (H)時間17年前 (2008/12/18 01:30)推噓0(0推 0噓 0→)

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來源: 政大金融97考古題科目: 經濟問題: http://www.lib.nccu.edu.tw/exam/master/bank/bank97.pdf 第5頁的經濟考題的第2題 ------------------------------------------------------------ 我不清楚利息一開始就支付的方式要怎麼設定? 而且我認為第1期先領得利息會進而改變第1期的消費而第1期的消費改變後又會影響到第1期的儲蓄...... 還是說看成最後會達到均衡不管這麼多就直接解? 以下是我(a)的想法感覺怪怪的不過我對(b)真的沒頭緒... ------------------------------------------------------------- 二. (a) A0 the value of assets就是指第0期結束時的資產價值就是把A0視作從第1期開始就擁有的"原賦"或是所繼承的"遺產" +--------->+----r1--->+----r2--->+ 0期 1期 2期剩A0 剩A1 剩A2=0 (2期MODEL 看成剛好花完) 得y1 得y2 第1期: A0 + y1 + r1xA1 = (q1xp1) + A1 (第1期儲蓄先領得的利息) 即C1 儲蓄第2期: A1 + y2 + r2xA2 = (q2xp2) + A2(=0) (=0) 即C2 儲蓄再將第1期的 A1用其他數字代換把其結果帶到第2期整理得到: A0 + y1 +(1-r1)y2 = (q1xp1) + (1-r1)(q2xp2) ------------------------------------------------------------ 算的不是很有信心... 能不能提供一下(a)(b)的解法? 感謝 -- ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄　　　　▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄　　　　▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄無數次實驗證明▄▄▄▄　　　　▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 機會是自己撞出來的　　　　　▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄　　　　　　▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄　　 by angolmois ▄▄▄▄▄▄▄? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.112.169.106