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討論串[請益] Fama-French理論的概要
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#3
Re: [請益] Fama-French理論的概要
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者McGyver (加油)時間19年前 (2006/03/07 02:21), 編輯資訊
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忘了. 很久念了. 而且我也忘記是不是這一篇. 不過. 看到Fama & French. 就會想到3因子（或是四因子）. 效率市場提到決定股價（或是報酬）的因素是風險. 所以有一派認為風險可以解釋報酬. 單因子理論. 若是實證中發現有單因子無法解釋的超額報酬. 可能是因為衡量問題. 也就是CAPM.
(還有94個字)
#2
Re: [請益] Fama-French理論的概要
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者liton (歐吉桑留學生)時間19年前 (2006/03/04 23:17), 編輯資訊
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跑實證的計量paper的內容程序大多是這樣的. 發現問題-->提出假設(理論)-->設計測試方法-->實際測試結果. ^ |. | V ==>結論. ------------發現(提出)其他可能的解釋. 這種跑實證的paper很難有人說到你想聽的. 解釋的簡單一點的...APT說完了. 解釋的深入一
#1
[請益] Fama-French理論的概要
推噓3(3推 0噓 5→)留言8則，0人參與, 最新作者H0NEYCAT時間19年前 (2006/03/04 21:09), 編輯資訊
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被老闆要求讀這篇paper. The Cross-Section of Expected Stock Returns. Eugene F. Fama and Kenneth R. French. 1992. 拜託好心人告訴我. 這篇文章大概在講些什麼. 讀起來有個底. 拜託了. --. ※ 發信站:
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