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[請益] Fama-French理論的概要

看板Economics (經濟學)作者時間19年前 (2006/03/04 21:09), 編輯推噓3(3推 0噓 5→)
留言8則, 6人參與, 最新討論串1/3 (看更多)
被老闆要求讀這篇paper The Cross-Section of Expected Stock Returns Eugene F. Fama and Kenneth R. French 1992 拜託好心人告訴我 這篇文章大概在講些什麼 讀起來有個底 拜託了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.167.83.37
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03/04 21:20, , 1F
英文不好人生真的很慘...orz 努力地讀吧!
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這篇的內容就如他paper標題所述，其餘的paper裡都很詳細
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推
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如果我沒記錯的話 一般的財管教科書應該都會有唷
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可能會放在CAPM或APT後面那一章
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推
03/04 21:43, , 5F
論文念不懂，總是要自己來/找同學討論/找老師的......
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03/04 22:05, , 6F
Fama-French Three Factor Models 大學投資學課本有
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這是個利用計量在做實證的paper..計量好的話應該就沒問題了
03/04 23:07, 7F
推
03/05 00:01, , 8F
去讀 John Cochrane 2001 的 textbook, Ch. 9 & 12
03/05 00:01, 8F
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