討論串[請益] cross-sectional 與 time-series 的 da …
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以下討論的主要問題都是 iid 的假設和 OLS model. 因為panel data通常是 大N小T. the random sampling assumption does allow for temporal correlation.. assume random sampling in t
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請問 若要檢定自我相關、Hetero、線性重合. 若直接援用 cross-sectional 的處理方式. 例如 D-W, L-M, B-P.... 是否跟 time-series 水土不服呢?. 老實說 我總覺得 panel data 是為年資料 < 30 而存在. 如果時間期數不夠多 主體還是
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我個人觀點是這樣. 1. time series. 為什麼要檢定自我相關、變異數齊一?. 很多時候 這是用來檢定你model 設的好不好. 如果設的好 error term應該是沒有pattern的 因為都被你的模型給描述了. "沒有pattern" 可以有多種解讀. 較弱的標準就是 檢定誤差項是否
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