看板 [ Economics ]
討論串[請益] cross-sectional 與 time-series 的 da …
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[請益] cross-sectional 與 time-series 的 da …
推噓1(1推 0噓 1→)留言2則，0人參與, 最新作者LoIn (LoIn)時間18年前 (2008/05/17 01:00), 編輯資訊
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記得過去學計量時 老師告訴我們模型中各變數須作共線性、. 自我相關、變異數齊一等標準檢定程序. 然而近日以來 我所看到的時間序列論文 只有做一般有的. 單根、落後期、共整合、誤差修正 即使是 Granger 也多了. 衝擊反應與變異數分析. 我的問題是:. 1. 時間序列不用作共線性、自我相關、變異
(還有61個字)
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