[請益] cross-sectional 與 time-series 的 da …
記得過去學計量時 老師告訴我們模型中各變數須作共線性、
自我相關、變異數齊一等標準檢定程序
然而近日以來 我所看到的時間序列論文 只有做一般有的
單根、落後期、共整合、誤差修正 即使是 Granger 也多了
衝擊反應與變異數分析
我的問題是:
1. 時間序列不用作共線性、自我相關、變異數齊一性嗎？
2. 如果是 panel data 是不是上述檢定 (含時間序列) 都要呢?
當初修計量時 這些觀念似乎有些混亂 希望有前輩能為小弟梳理指點
感謝...
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推
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