Re: [請益] cross-sectional 與 time-series 的 da …

看板Economics (經濟學)作者LoIn (LoIn)時間18年前 (2008/05/17 11:07)推噓0(0推 0噓 2→)

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※ 引述《s3011 (真‧人肉Matlab)》之銘言： : 我個人觀點是這樣 : 1. time series : 為什麼要檢定自我相關、變異數齊一? : 很多時候這是用來檢定你model 設的好不好 : 如果設的好 error term應該是沒有pattern的因為都被你的模型給描述了 : "沒有pattern" 可以有多種解讀 : 較弱的標準就是檢定誤差項是否有自我相關、變異數齊一? : 較強的標準就是檢定誤差項是不是iid 請問若要檢定自我相關、Hetero、線性重合若直接援用 cross-sectional 的處理方式例如 D-W, L-M, B-P... 是否跟 time-series 水土不服呢? : 2. panel data : 大部分的panel data 時間都很短 2期五期 : 這麼短的time period 原則上你幾乎沒辦法估計與檢定自我相關的 : 因為樣本太少了即使你做出的檢定統計量意義也不大 : 至於為什麼你看到的文章很多都沒做? 老實說我總覺得 panel data 是為年資料 < 30 而存在如果時間期數不夠多主體還是 cross-sectional 算是偽 time-series 吧.. ^^a : 1. 好死不死你看到的剛好都沒做 : 2. 作者其實有做但沒有report 因為不太重要我看的主要是國內經濟相關系所碩士論文不論是國立或私立似乎都沒有這一塊我想我檢索翻閱的篇數應該符合大樣本了 (而非好死不死的奧梨子 XD..) : why 不重要? : 因為計量的思潮早就改變了 : 早年的文獻確實花很大工夫在檢定這些東西 : 但是後來重點變成 : 大家原則上承認經濟的資料都有auto 和 hetero的問題 : 所以重點不是在用檢定證明這些現象存在 : 而是改成如何在這些情況下依然能做出有效的統計推論 : 在Hal White提出他的White estimator之後學界的觀點就開始變了謝謝你的回答真的有解答我一部份的疑惑這些東西很少有 textbook 會認真談到還是須要有實戰經驗的前輩分享心得 : ※ 引述《LoIn (LoIn)》之銘言： : : 記得過去學計量時老師告訴我們模型中各變數須作共線性、 : : 自我相關、變異數齊一等標準檢定程序 : : 然而近日以來我所看到的時間序列論文只有做一般有的 : : 單根、落後期、共整合、誤差修正即使是 Granger 也多了 : : 衝擊反應與變異數分析 : : 我的問題是: : : 1. 時間序列不用作共線性、自我相關、變異數齊一性嗎？ : : 2. 如果是 panel data 是不是上述檢定 (含時間序列) 都要呢? : : 當初修計量時這些觀念似乎有些混亂希望有前輩能為小弟梳理指點 : : 感謝... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.119.206.2