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討論串[請益] 關於計量的問題
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Re: [請益] 關於計量的問題
推噓3(3推 0噓 0→)留言3則，0人參與, 最新作者s3011 (真‧人肉Matlab)時間17年前 (2009/02/04 05:35), 編輯資訊
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因為定態 所以 Var(Xt)=Var(Xt-1). 剩下就是算算covariance 但因為E(Xt)=0. 所以就是算 2E(Xt*Xt-1)=2E[(B*Xt-1+Ut)*Xt-1]. 就是把Xt代進去就對了. 然後因為Ut和Xt-1獨立 所以後面那項取期望值後=0. 剩下來就是2B*E(Xt
(還有27個字)
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[請益] 關於計量的問題
推噓1(1推 0噓 2→)留言3則，0人參與, 最新作者ichibond3 (123)時間17年前 (2009/02/04 02:18), 編輯資訊
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一個AR(1)模型 Xt=B*Xt-1 + Ut. Xt+i為 iid Ut為 white noise. 可得到Var(Xt+Xt-1)=VarX+VarX+2BVarX <== 為什麼可以得到這個結果?. 以上是引用 PHILIPPE JORION所寫的 Value at Risk 2e 一書 P
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