[請益] 關於計量的問題
一個AR(1)模型 Xt=B*Xt-1 + Ut
Xt+i為 iid Ut為 white noise
可得到Var(Xt+Xt-1)=VarX+VarX+2BVarX <== 為什麼可以得到這個結果?
以上是引用 PHILIPPE JORION所寫的 Value at Risk 2e 一書 P100
我覺得既然Xt+i為iid 那可以先把 Xt和Xt-1的變異數分別算出來 在加起來就可以了
不過答案不對 我不知道哪裡搞錯了
希望大家能夠幫忙想一下
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推
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