Re: [考題] 債券價格問題
看板Finance (金融業)作者hidelensman (男兒何傷溺水而拘游哉)時間15年前 (2010/08/06 12:29)推噓1(1推 0噓 0→)留言1則, 1人參與討論串2/2 (看更多)
※ 引述《royaljustwe (努力！)》之銘言：
: Q.甲乙兩種具有相同票面利率，面額及到期殖利率之中央政府債券
: 目前均屬折價債券，若甲債券尚餘五年到期，以債券尚餘三年到期
: 則?
: A.乙債券折價額較甲債券折價額小
: 我自己是用NPV淨現值去算
: 甲收的利息較多，但本金較晚拿到
: 乙恰相反
: 可是這樣好像也無從解起
: 困擾很久
: 懇請指點!!
Face Value=100, Coupon=5%, Yield=7%
PV(Future Cash Flow) of the former:
1st yr 2nd yr 3rd yr 4th yr 5th yr Sum
4.67 4.37 4.08 3.81 74.86 91.80
PV(Future Cash Flow) of the latter:
1st yr 2nd yr 3rd yr Sum
4.67 4.37 85.71 94.75
Then you can get the answer.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.136.80.31
※ 編輯: hidelensman 來自: 220.136.80.31 (08/06 12:30)
推
08/06 17:55, , 1F
08/06 17:55, 1F
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