[請益] 請教如何計算理論價格

看板Finance (金融業)作者 (哆啦啦)時間11年前 (2015/04/15 09:25), 編輯推噓6(6012)
留言18則, 5人參與, 最新討論串1/1
版上的大大好~ 不好意思可以麻煩您們幫我算 "香港XX集團有限公司第三次可轉換票據 理論價格 (純債券價值+轉換權價值)" 嗎? Excel檔如下連結: https://mega.co.nz/#!9g9gUbKA!1OaxwrFNHwXCqQ1-iKoYzIVjFzs8Nv7rUxqR0figo50 小弟將提供500P以資答謝~感激不盡! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.190.217 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1429061128.A.9E4.html

04/15 11:42, , 1F
把本金折現。加上選擇權價值
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04/15 12:12, , 2F
債券市場翻一翻就有算法了
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04/15 12:48, , 3F
可以問一下S大和J大...因為就是這個選擇權價值有點
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04/15 12:48, , 4F
複雜...才想問問看怎麼算QQQQ
04/15 12:48, 4F

04/15 13:26, , 5F
論文跑資料?
04/15 13:26, 5F

04/15 13:55, , 6F
不是...代朋友問的TT
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04/15 14:32, , 7F
google:american option pricing model
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04/15 14:33, , 8F
會有人家寫好的計算程式
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04/15 15:01, , 9F
CB不是用pure pricing model推的,大概講一下
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04/15 15:03, , 10F
1.建立股價的binomial tree
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04/15 15:04, , 11F
2.計算立即轉換收益
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04/15 15:04, , 12F
3.考慮callable跟立即轉換下,option的價值
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04/15 15:05, , 13F
基本上是從到期日,每個點反推折現回現值
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04/15 15:30, , 14F
這excel做不出來吧…?
04/15 15:30, 14F

04/15 15:40, , 15F
excel寫VB
04/15 15:40, 15F

04/16 08:53, , 16F
excel可以做,期數不多用函數就可以,多的話用vba
04/16 08:53, 16F

04/17 18:13, , 17F
謝謝各位大大...最後付美金請人家算了QAQ
04/17 18:13, 17F

04/20 19:41, , 18F
500p跟美金也差太多了
04/20 19:41, 18F
文章代碼(AID): #1LBRu8da (Finance)
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