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[請益] 蝴蝶價差

看板Finance (金融業)作者 ( 冂)時間6年前 (2019/08/20 22:40), 6年前編輯推噓15(15推 0噓 11→)
留言26則, 18人參與, 6年前最新討論串1/1
https://i.imgur.com/pXGaIDl.jpg
想請問蝴蝶價差設定履約價K1+K3=2K2 如何推得買權價C1+C3>2C2 有想過用Black-Scholes 對k微2次要小於0 想請問還有其他方法或直觀嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.136.108.118 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1566312053.A.E09.html
推
08/20 23:33, 6年前 , 1F
搬過去 C1-C2>C2-C3 夠直覺了吧
08/20 23:33, 1F
推
08/21 01:09, 6年前 , 2F
題外話 請問這本書是什麼
08/21 01:09, 2F
→
08/21 01:33, 6年前 , 3F
我想問的是如何知道買權價值隨履約價上漲而下跌的幅
08/21 01:33, 3F
→
08/21 01:33, 6年前 , 4F
度是遞減的
08/21 01:33, 4F
※ 編輯: kaimao135559 (220.136.108.118 臺灣), 08/21/2019 01:38:31
推
08/21 02:16, 6年前 , 5F
不然你去對履約價做二次微分啊
08/21 02:16, 5F
推
08/21 02:57, 6年前 , 6F
補研究所的書吧 亂眼熟的
08/21 02:57, 6F
→
08/21 07:57, 6年前 , 7F
翔sir嗎
08/21 07:57, 7F
推
08/21 08:09, 6年前 , 8F
運籌帷幄學財管
08/21 08:09, 8F
→
08/21 08:46, 6年前 , 9F
有價差長早就被法人夾去配了要獲利就做法人不碰產品
08/21 08:46, 9F
→
08/21 10:32, 6年前 , 10F
有人不懂裝懂@@
08/21 10:32, 10F
推
08/21 10:58, 6年前 , 11F
用反證 若c1＋c2c2整個損益圖都在0以上 不合理
08/21 10:58, 11F
→
08/21 10:59, 6年前 , 12F
＊ifc1＋c3c2
08/21 10:59, 12F
→
08/21 11:00, 6年前 , 13F
厄 小於key不出來@@
08/21 11:00, 13F
推
08/21 15:35, 6年前 , 14F
我是一樓 價內delta>0.5 價外<0.5
08/21 15:35, 14F
→
08/21 15:36, 6年前 , 15F
Call履約價不同價格 可想成
08/21 15:36, 15F
推
08/21 15:39, 6年前 , 16F
90c 100c 110c價格關係可想成標的漲10元後
08/21 15:39, 16F
→
08/21 15:39, 6年前 , 17F
110c價格會變成原本100c的價格
08/21 15:39, 17F
→
08/21 15:40, 6年前 , 18F
這可能是比較偏實務的直覺 不好用就忽略吧Orz
08/21 15:40, 18F
推
08/21 18:16, 6年前 , 19F
樓下翔蛇
08/21 18:16, 19F
推
08/21 20:02, 6年前 , 20F
燒腦的選擇權....
08/21 20:02, 20F
→
08/21 20:57, 6年前 , 21F
開戶自己下一次單就懂了
08/21 20:57, 21F
推
08/21 23:12, 6年前 , 22F
有翔蛇就推
08/21 23:12, 22F
推
08/22 09:35, 6年前 , 23F
張翔財管
08/22 09:35, 23F
推
08/23 00:48, 6年前 , 24F
翔蛇紅到金融版了？
08/23 00:48, 24F
推
08/31 11:20, 6年前 , 25F
運籌帷幄學財管
08/31 11:20, 25F
推
09/01 11:21, 6年前 , 26F
我做選擇權多年，這個很直觀啊
09/01 11:21, 26F
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