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[閒聊] 風險報酬比

看板ForeignEX (外匯)作者 (企鵝)時間10年前 (2015/07/23 09:06), 編輯推噓20(20推 0噓 20→)
留言40則, 16人參與, 最新討論串1/1
前幾週有幸參加一個 trader 的聚會。 聽到幾個有趣的數字，大家可以把自己的交易記錄拿出來看看符合哪個階段。 如果是投資者就無視吧，以下都是在談短線進出以獲取價差為主的投機交易者。 1.在交易機構裡，一定是先談風險控制，有風險控制才有資格談報酬。 我們是人不是神，不可能勝率 100%，每次看錯時如何把損失壓到最低是第一個課題。 市場永遠不缺賺錢的機會，但是當機會來時你還有多少資金可投入？ 2.假設風險固定為 1，一般投機者的風險報酬比約為 1:0.5 ~ 1:0.8。 也就是長時間累下來，本金是慢慢減少的。 原因大抵有二： Ⅰ.小賺大賠，用大停損去坳勝率，有獲利又抱不住。 舉個例子，承受 50 點的風險，卻只賺 20 點就跑。 停損一次要獲利幾次才補得回來？ Ⅱ.過度交易，停損次數過多。很多時候明明不是好的場進點，卻還是有賭賭看的心理。 3.風報比若能做到穩定 1:1.5，已經有資格拿著對帳單去自營交易部應徵。 不過能做到 1.5 的人不會滿足於自營的薪水，所以流動率超高 XD 4.若能做到穩定 1:3，在一個 team 裡面讓你操作上億資金不是問題。 PS.這風報比怎麼算，至少考慮三個因素：勝率、停利期望點、實際停利(損)點。 但詳細的計算他們內部都丟給程式去跑，所以也沒人確定比重如何。 -- 人の運命は，９９パーセントまで，あらかじめ決まっておる… じゃが，殘り１パーセントに，未來があり，夢がある… 　　人はその１パーセントをこうよぶ…『希望』と… -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.127.95 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ForeignEX/M.1437613613.A.702.html
推
07/23 09:13, , 1F
推好文 擬定好的交易策略很重要
07/23 09:13, 1F
推
07/23 09:18, , 2F
推 想試算看看 哈
07/23 09:18, 2F
推
07/23 09:20, , 3F
感謝飛大分享專業心得
07/23 09:20, 3F
推
07/23 09:33, , 4F
謝謝飛大分享，trader的聚會聽起來好酷喔，飛大被挖角？
07/23 09:33, 4F
→
07/23 09:34, , 5F
唉，我也知道自己的缺點，雖然勝率還可以，但是看到反彈
07/23 09:34, 5F
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07/23 09:34, , 6F
點想加碼就是開不了倉 QQ 然後進場之後明明訊號還沒改變
07/23 09:34, 6F
→
07/23 09:35, , 7F
，就急著要出場，後面放掉好多獲利，看得到吃不到...T-T
07/23 09:35, 7F
推
07/23 09:43, , 8F
同熊熊大大 心態修煉真的很重要 繼續努力中
07/23 09:43, 8F
→
07/23 09:55, , 9F
我不夠格 XD 是誤打誤撞剛好有認識的帶我去
07/23 09:55, 9F
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07/23 09:55, , 10F
真的打破很多想像，他們追求的不是高風險高報酬
07/23 09:55, 10F
→
07/23 09:56, , 11F
而是低風險穩定的獲利，高報酬是老天爺賞給你的
07/23 09:56, 11F
推
07/23 09:59, , 12F
推低風險穩定獲利
07/23 09:59, 12F
推
07/23 10:02, , 13F
謝企鵝大又幫我上一課
07/23 10:02, 13F
推
07/23 10:06, , 14F
很多時候明明不是好的場進點，卻還是有賭賭看的心理。
07/23 10:06, 14F
推
07/23 10:25, , 15F
再多的獲利，比不上一次的高風險爆倉，當然是低風險為主
07/23 10:25, 15F
推
07/23 10:56, , 16F
我相信。
07/23 10:56, 16F
→
07/23 10:57, , 17F
因為前面摔很多，到最近才漸漸的下單能掌握停損以及停利
07/23 10:57, 17F
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07/23 10:57, , 18F
之前爆倉兩次了～最近才漸漸心情淡泊的下單以及獲利
07/23 10:57, 18F
推
07/23 11:11, , 19F
我覺得風報比還要考慮持有時間
07/23 11:11, 19F
推
07/23 11:18, , 20F
請問所謂1：1.5這是什麼意思呢？可以再說明白點嗎？還蠻
07/23 11:18, 20F
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07/23 11:18, , 21F
有興趣了解的
07/23 11:18, 21F
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07/23 11:21, , 22F
假設你的常態停損是 1，常態獲利要有 1.5
07/23 11:21, 22F
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07/23 11:23, , 23F
用白話一點說，停損 50 點，停利要 75 點
07/23 11:23, 23F
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07/23 11:31, , 24F
當然還考慮到勝率跟行情變化，不是每次都抓 1.5 這麼
07/23 11:31, 24F
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07/23 11:31, , 25F
簡單
07/23 11:31, 25F
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07/23 11:32, , 26F
非專業投資人就是拿出你的月對帳單看兩個重點
07/23 11:32, 26F
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07/23 11:32, , 27F
1."每次"獲利點數有沒有大於虧損點數
07/23 11:32, 27F
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07/23 11:33, , 28F
2.獲利次數是不是大於虧損次數
07/23 11:33, 28F
推
07/23 11:39, , 29F
原來是這樣，受教了^^ 看來得好好反省自己的作單方式了
07/23 11:39, 29F
推
07/23 11:41, , 30F
先推再看
07/23 11:41, 30F
推
07/23 12:31, , 31F
再請問一下，一般說停損50點，是指500點嗎？還是就50點呢
07/23 12:31, 31F
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07/23 12:31, , 32F
？因為似乎有些表示50點，但實際上卻是500點@@
07/23 12:31, 32F
推
07/23 12:35, , 33F
這邊講的應該都是pip，你講的500是point。
07/23 12:35, 33F
推
07/23 12:53, , 34F
路人甲推推(　^ω^)
07/23 12:53, 34F
→
07/23 13:11, , 35F
歐元 1.0950 → 1.0900 五十點
07/23 13:11, 35F
推
07/23 15:29, , 36F
推。讓我想到以前剛學FX時聽到的「バルサラの破産確率」
07/23 15:29, 36F
→
07/23 15:29, , 37F
07/23 15:29, 37F
→
07/23 15:30, , 38F
假設勝率5成,損益比1(停損停利點數相同),99%會破產～
07/23 15:30, 38F
推
07/29 21:12, , 39F
就說歐元會耍婊
07/29 21:12, 39F
推
08/01 11:35, , 40F
我被錶了！！！！
08/01 11:35, 40F
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