Re: [閒聊] 淺談平均日振幅ADR的概念

看板ForeignEX (外匯)作者winterrain (冬天的雨)時間9年前 (2016/05/30 11:54)推噓19(19推 0噓 61→)

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※ 引述《laisang (賴桑)》之銘言： : 依科學統計方法，統計貨幣兌每天跑出來的點數算出平均值， : 即為平均日振幅(ADR) : 以下為大家常用貨幣兌的平均日振幅列表(單位為小點，統計近期66天) : EURUSD,879 : GBPUSD,1344 : EURGBP,668 : NZDUSD,833 : AUDUSD,926 : USDCAD,1307 : EURJPY,1217 : AUDJPY,1262 : CADJPY,1235 : GBPJPY,2075 : USDJPY,1126 : NZDJPY,1080 : 如市場無大消息的刺激，通常各貨幣兌的當日振幅會落在ADR的70%~100%之間 : 也就是說如現在EURUSD已來到日振800的位置， : 那麼當日該貨幣的回檔概率是非常的高， : 如果我們在滿足平均日振幅的條件下，進行逆向的操作，勝率是否大大的提升呢? : 範例 EURUSD : http://i.imgur.com/wf9Uzfz.png

: 圖中紅圈處為 20:30:890 : 意思為目前最大單邊:本日日振幅:平均日振幅 : (這裡的890和上面列表的879稍微有差距是因為各平台的數據不同導致) 我上網查了一下這裡的ADR似乎就是指日線ATR 賴桑列出了66天的ADR 所以我就以EURUSD的日線當data2 計算66日ATR 並定義為value1 賴桑說 "市場無大消息的刺激，通常各貨幣兌的當日振幅會落在ADR的70%~100%之間" 所以我就以過去1440分鐘(一天有1440分鐘) m1最高價與最低價的平均值做為基準線 (baseline) 並以基準線上下各35%的66天ATR分別建立上通道(highline)與下通道(lowline) 在上通道放空在下通道做多第一種方式是逆勢進場就是價格一碰到上通道就放空一碰到下通道就做多第二種方式是順勢進場價格漲破上通道後又反向跌回通道內時以市價放空價格跌破下通道後又反向漲回通道內時以市價做多停利點(limit)? 那些神奇數字15 23.6 38.2 我不解其意義但是既然本策略是回歸策略邏輯上來說用基準線當停利點應該是合適的選擇所以我就用基準線當停利點停損點(stop)? 既然賴桑說他不是翻倍就是爆倉所以我就不設停損點初步構想程式碼如下 value1=ATR(66) data2; var:baseline(0),highline(0),lowline(0); baseline=(highest(high,1440)+lowest(low,1440))*0.5; highline=baseline+0.35*value1; lowline=baseline-0.35*value1; {into market1逆勢進場} if marketpositin=0 then sellshort next bar highline limit; if marketpositin=0 then buy next bar lowline limit; {into market2順勢進場} if marketpositin=0 and close cross under highline then sellshort next bar market; if marketpositin=0 and close cross over lowline then buy next bar market; {limit} if marketpositin>0 then sell next bar baseline limit; if marketpositin<0 then buytocover next bar baseline limit; 還沒有測試績效如何歡迎指教以利我將程式修改成更符合各位的想法 -- Time is Money => T = M Knowledge is Power => K = P Power = Work/Time =>T = W/P M = T = W/P = W/K 故當Knowledge趨近於0時 Money趨近無限大 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.56.61.24 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ForeignEX/M.1464580465.A.C1F.html ※ 編輯: winterrain (117.56.61.24), 05/30/2016 11:57:10

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