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Re: [閒聊]周末無聊曬投資

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (貪婪與恐懼 )時間7年前 (2017/10/14 11:50), 編輯推噓18(18推 0噓 20→)
留言38則, 13人參與, 7年前最新討論串2/2 (看更多)
大家好 我來騙P幣了XD 回應一篇自己的文，讓自己以及各位更堅定指數投資這條長期投資的路 目前的標的及成本如下 : 標的　　　成本　　　　 : VTI 106.799 : VEA 36.528 : VWO 33.619 : VGLT 80.53 : EDV 126.236 今年有改變的是 想將VGLT全部更換為EDV 我認為兩產品類型相同(若有錯再麻煩各位糾正我XD),想縮減標的好管理, 且配息時間跟股票時間相近,也方便定期定額的投入 未來考量到 指數型(被動)的資本額是否有可能大於主動投資的資本 才會考慮更動長期指數投資的想法 ※ 引述《nnyc (貪婪與恐懼 )》之銘言： : 打這篇 希望N年後 回來看可以豐收甜美的果實 : 指數投資是孤寂的，就像一個農夫，播下種子，就好好等它發芽。 : 標的　　　成本　　　　 : VTI 102.483 : VEA 35.334 : VWO 31.705 : VGLT 80.608 : EDV 128.805 : 恕我就不PO各比例，以及目前損益了。 : 從很早就開始投資，走過一段荒唐的路。所幸在去年開始正視投資這件事。 : 爬文看到綠角推崇的美國券商，了解資產配置，從一步步害怕與恐懼中， : 開啟了TD的戶頭。開始股債配置。 : 自行爬文(感覺)了一下全球的股票市值比例， : 以及利用一下工具找哪些是TD免手續費且負相關最大的債券 : 預計每年再平衡一次，順便檢視債券的負相關是否持續。 -- ”我告訴人們，投資應該是無趣的，它不應該是刺激的。 　投資過程應該就像看漆變乾或草生長一樣。” 諾貝爾經濟獎得主Paul Sameulson -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.43.101.115 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1507953000.A.7FA.html
推
10/14 14:10, 7年前 , 1F
EDV/VGLT是同一類，不過EDV的return標準差明顯比VGLT高
10/14 14:10, 1F
→
10/14 14:12, 7年前 , 2F
以2013/2014年來看就非常明顯，EDV在這兩年為-20%/45%
10/14 14:12, 2F
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10/14 14:12, 7年前 , 3F
VGLT是12.7%/25%。要看你對波動的忍受程度了。
10/14 14:12, 3F
推
10/14 16:12, 7年前 , 4F
EDV費用0.07% BND費用0.05% 所以我買BND 想用8比2 但
10/14 16:12, 4F
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10/14 16:17, 7年前 , 5F
買了50股VNQ 不知道是不是還是用8:2嘞?其實 股市大跌
10/14 16:17, 5F
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10/14 16:18, 7年前 , 6F
etf也跌的不小 7:3可能比較適合我
10/14 16:18, 6F
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10/14 19:42, 7年前 , 7F
BND跟VGLT不同 兩者跟美股比較相關 VGLT明顯是負的 BND不是
10/14 19:42, 7F
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10/14 19:43, 7年前 , 8F
想要降低整體波動性 選擇VGLT/TLT/EDV 會比整體債券的BND好
10/14 19:43, 8F
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10/14 19:44, 7年前 , 9F
至於VGLT/EDV/TLT 個人是選擇成交量大的TLT 雖然EDV return
10/14 19:44, 9F
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10/14 19:44, 7年前 , 10F
好 但是跟VGLT一樣都有成交量太低的問題 雖然費用低
10/14 19:44, 10F
推
10/14 19:55, 7年前 , 11F
推樓上，成交量低價差大不利買賣次數多的狀況，會影響需要
10/14 19:55, 11F
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10/14 19:55, 7年前 , 12F
現金流的使用
10/14 19:55, 12F
推
10/14 20:08, 7年前 , 13F
所以如果簡單的股債配置 VTI+TLT會比VTI+BND推薦囉?
10/14 20:08, 13F
推
10/14 20:38, 7年前 , 14F
of courses, 自己去跑跑看回測就知道了
10/14 20:38, 14F
推
10/14 20:46, 7年前 , 15F
建議你研究一下利率風險與債券存續期間的關係
10/14 20:46, 15F
推
10/14 21:03, 7年前 , 16F
以歷史來看長期債期的報酬的確較高 但風險也較高
10/14 21:03, 16F
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10/14 21:10, 7年前 , 17F
記得看一些回測，長債的風險報酬並不如短中期債。
10/14 21:10, 17F
推
10/14 21:18, 7年前 , 18F
長債應該是用來平衡股市波動，以降低整體資產配置的波動
10/14 21:18, 18F
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10/14 21:20, 7年前 , 19F
比較像是避險工具順便拿配息，而不是為了拿穩定收益
10/14 21:20, 19F
推
10/14 21:41, 7年前 , 20F
可是明擺著要升息，長債還能有2008以來的好表現嗎?
10/14 21:41, 20F
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10/14 21:42, 7年前 , 21F
不知道在2008之前，股市與長債真的是負相關最大的嗎
10/14 21:42, 21F
推
10/14 22:04, 7年前 , 22F
縮表和升息全世界都知道，我們也沒知道更多，散戶最忌諱看
10/14 22:04, 22F
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10/14 22:06, 7年前 , 23F
新聞做股票，有什麼消息我絕對是最後一個知道的，我是打算
10/14 22:06, 23F
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10/14 22:07, 7年前 , 24F
丟著不管就好。我剛跑VTI和TLT回測03~07相關係數是-0.17，
10/14 22:07, 24F
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10/14 22:07, 7年前 , 25F
想試其它的發現都還沒上市XD
10/14 22:07, 25F
推
10/14 22:11, 7年前 , 26F
只有五年資料有點少 而且也要比看看短債的相關性
10/14 22:11, 26F
推
10/14 22:18, 7年前 , 27F
我自己也是想跑回測，但2008年前的ETF資料少
10/14 22:18, 27F
→
10/14 22:18, 7年前 , 28F
所以可能要找過去債券與股市相關性的資料，而非ETF
10/14 22:18, 28F
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10/14 22:18, 7年前 , 29F
不過那就不知怎麼找了~~
10/14 22:18, 29F
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10/14 22:20, 7年前 , 30F
而且要比穩定的話應該看資產組合的效率前緣跟標準差
10/14 22:20, 30F
推
10/14 23:43, 7年前 , 31F
10/14 23:43, 31F
推
10/15 03:16, 7年前 , 32F
看到明擺著要升息這句話就笑了
10/15 03:16, 32F
推
10/15 08:25, 7年前 , 33F
小弟是不投資長期債，想把天期控制在5年左右，所以債券
10/15 08:25, 33F
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10/15 08:25, 7年前 , 34F
部分是BSV BIV各半
10/15 08:25, 34F
推
10/15 14:52, 7年前 , 35F
我也持有VGLT 之前本來預估聯準會升息 結果沒有 現在
10/15 14:52, 35F
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10/15 14:52, 7年前 , 36F
還在考慮要不要減少持有
10/15 14:52, 36F
推
10/17 17:19, 7年前 , 37F
2015年那波回檔我就是靠TLT降波動性的
10/17 17:19, 37F
推
10/17 17:21, 7年前 , 38F
沒有TLT看到一片紅通通真的很考驗意志力
10/17 17:21, 38F
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