PTT職涯區 / Foreign_Inv (海外投資)

Re: [請益] 用期貨複製美股投資組合

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (一期一會)時間4年前 (2021/11/21 19:04), 4年前編輯推噓8(8推 0噓 17→)
留言25則, 9人參與, 4年前最新討論串2/2 (看更多)
→
11/20 17:21,
要沒匯率風險就只能用台股的sp500，但交易量較小。
11/20 17:21
關於期交所的台幣SP500期貨 有一個疑惑: Who is on the other side? 持有S&P500而想要避險的機構，會是 ES 的天然空方 台指期的空方，大致上也可以藉由買進相應的台股來對沖風險 但台幣SP500期貨 似乎不存在任何的天然空方 而market maker如果要對沖空方部位，也沒有顯而易見的方法 台幣SP500期貨的多方 或許需要付出更多代價 market maker 才會願意吃下合約 -- So stand by your glasses steady, Here’s good luck to the man in the sky, Here’s a toast to the dead already, Three cheers for the next man to die. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.27.168.104 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1637492652.A.12F.html
→
11/21 19:11, 4年前 , 1F
就純粹想要用台幣作空美股的人吧？不知期交所會否找人造市
11/21 19:11, 1F
→
11/21 19:12, 4年前 , 2F
但目前覺得除了價差偏大之外，沒有很離普的價格。
11/21 19:12, 2F
→
11/21 19:13, 4年前 , 3F
不過還沒很仔細研究和同時間的es的價格差異。
11/21 19:13, 3F
推
11/21 19:33, 4年前 , 4F
期貨遇到成交量低的缺點是容易遇到滑價
11/21 19:33, 4F
推
11/21 20:29, 4年前 , 5F
d大的問題有時真的好難啊xdd 台幣sp500期貨空方......在台
11/21 20:29, 5F
推
11/21 21:24, 4年前 , 6F
印象之前d大用這組合來做台幣本人？
11/21 21:24, 6F
我當初是設想用富台/摩台 vs 小台 來做台幣避險，但從未真正下去買 至於使用台幣S&P500期貨做避險，應該是ffaarr提出的設想 後來看到SGX的TWD期貨，我有實際進行交易 (我是空台幣多美元，為美元借款做避險 跟一般被提出的為美元債券做避險，方向是相反的) 不過我一直無法解決在IB無法交易calendar spread的問題 目前還在考慮要不要繼續轉倉下去 ※ 編輯: daze (114.27.168.104 臺灣), 11/21/2021 23:12:08
→
11/21 23:54, 4年前 , 7F
菜雞分享一下心得。我是買期交所的SPF，9月轉倉時，SPF
11/21 23:54, 7F
→
11/21 23:56, 4年前 , 8F
-8.25，MES -9.75，期交所要多付出1.5*200=300的成本
11/21 23:56, 8F
→
11/21 23:57, 4年前 , 9F
我自己評估後覺得划算，所以都買期交所的。
11/21 23:57, 9F
→
11/21 23:58, 4年前 , 10F
因為我是無限轉倉，所以就不考慮滑價等問題，只比較轉
11/21 23:58, 10F
→
11/22 00:00, 4年前 , 11F
倉差異。如觀念有錯請d大和哆啦王指正。
11/22 00:00, 11F
→
11/22 00:08, 4年前 , 12F
有一點是台指期的隱含利率低於ES的隱含利率。如果SPF的流動
11/22 00:08, 12F
→
11/22 00:10, 4年前 , 13F
性與台指期相當，轉倉價差或許會比MES還負。
11/22 00:10, 13F
→
11/22 00:12, 4年前 , 14F
相較之下，實際損失可能不只1.5點。
11/22 00:12, 14F
→
11/22 00:13, 4年前 , 15F
我是一次轉9個月，所以不熟悉一個月轉的狀況，謝分享。
11/22 00:13, 15F
推
11/22 02:03, 4年前 , 16F
感謝答覆，所以哆啦王有實作嗎？
11/22 02:03, 16F
推
11/22 06:42, 4年前 , 17F
操作期交所的S&P500期貨賺的錢，是不是不用列入海外所得，
11/22 06:42, 17F
→
11/22 06:42, 4年前 , 18F
等於可躲掉670萬的基本稅額限制？
11/22 06:42, 18F
→
11/22 08:23, 4年前 , 19F
我有實作，原則就是9個月轉一次，取代一部分美股配置。
11/22 08:23, 19F
→
11/22 08:24, 4年前 , 20F
不過遠期的交易量真的小，價格變數是真的比較大。
11/22 08:24, 20F
推
11/22 08:36, 4年前 , 21F
用ES+貨幣swap來對沖呢 有趣的是台期交所sp500遠月期貨的spr
11/22 08:36, 21F
→
11/22 08:37, 4年前 , 22F
ead比同時段的ES還低,不知道是否是真實的單
11/22 08:37, 22F
推
11/22 11:29, 4年前 , 23F
感謝哆啦王
11/22 11:29, 23F
推
11/22 23:00, 4年前 , 24F
哇靠我只能說daze的投資水準真的不斷突破我的想像
11/22 23:00, 24F
→
11/22 23:01, 4年前 , 25F
太強了
11/22 23:01, 25F
‣ 更多 daze 的文章
文章代碼(AID): #1XcYUi4l (Foreign_Inv)
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容：
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇)：
排序： 最新先 | 最舊先 | 留言數
在新視窗開啟完整討論串 (共2篇)
Foreign_Inv 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 daze 的文章
文章代碼(AID): #1XcYUi4l (Foreign_Inv)