PTT職涯區 / Foreign_Inv (海外投資)

Re: [請益] 關於蒙地卡羅退休提領模擬的疑問

看板Foreign_Inv (海外投資)作者 (一期一會)時間1年前 (2023/03/22 18:03), 編輯推噓4(4推 0噓 9→)
留言13則, 3人參與, 1年前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《BeerCPC (熊大)》之銘言： : 大家好，小弟在跑退休模擬的時候，有點疑問 : 我的退休提領參數設定 [提領率3%] : https://myppt.cc/ZGO6E : 我的資產配置[股25% 債70% 現金5%] : 股：VTI 15% VWO 5% VEA 5% : 債：TLT 35% IEF 35% : 現金：CASHX 5% : 2020年的時候，用以上參數跑退休模擬，成功率超過95%以上 : https://myppt.cc/Sp0BO : 2023年，今天再跑一次退休模擬，參數照舊，但成功率卻慘不忍睹 : https://myppt.cc/KbLUG : 請問這樣的結果，是因為高通膨及股債雙跌所造成的嗎? : 但2020年跑的蒙地卡羅模擬，難不成沒有模擬到類似情況嗎? : 這樣模擬可信度是不是不高，不太了解細節，所以想請教大家的看法 : 謝謝各位。 : 補上網址:https://myppt.cc/MHNQx 稍微跑了一下 有一個問題是你的資料範圍其實很短 VEA 2007/07/20 才上市 年度 Bootstrap 從 2008 開始才有資料可以跑 2020年時，是從2008~2019，共12年的年度資料中，抽樣出40年的報酬 過了三年之後，變成從15年的年度資料中，抽樣出40年的報酬 從methodology來說 不管是從12年抽出40年或15年抽出40年 結果的可信度恐怕都是存疑的 你又選了worst 10 years first，更會加劇最差年份的影響 -- So stand by your glasses steady, Here’s good luck to the man in the sky, Here’s a toast to the dead already, Three cheers for the next man to die. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.249.225.18 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1679479393.A.52F.html
推
03/23 01:45, 1年前 , 1F
原來如此，是因為退休第一年股債雙跌啊。
03/23 01:45, 1F
→
03/23 01:53, 1年前 , 2F
這就是 報酬順序風險阿 剛退休就股債雙殺就是最鳥的開局
03/23 01:53, 2F
→
03/23 01:54, 1年前 , 3F
所以失敗率高很多
03/23 01:54, 3F
→
03/23 01:54, 1年前 , 4F
蒙地卡羅本來就辦法保證有100%的成功提領率
03/23 01:54, 4F
→
03/23 01:54, 1年前 , 5F
蒙地卡羅本來就沒辦法保證有100%的成功提領率
03/23 01:54, 5F
推
03/23 08:51, 1年前 , 6F
感謝D大的解釋 剛搜尋了之前文章 你有回覆過類似的文
03/23 08:51, 6F
→
03/23 08:52, 1年前 , 7F
把Portfolio Type改成asset classes會有比較長的年度資料
03/23 08:52, 7F
→
03/23 08:56, 1年前 , 8F
03/23 08:56, 8F
→
03/23 08:58, 1年前 , 9F
成功率變好很多
03/23 08:58, 9F
推
03/23 09:00, 1年前 , 10F
03/23 09:00, 10F
推
03/23 09:21, 1年前 , 11F
選worst 10 years first 是想拿日經當作一個參考
03/23 09:21, 11F
→
03/23 09:21, 1年前 , 12F
03/23 09:21, 12F
→
03/23 09:22, 1年前 , 13F
日經崩盤的時候，那幾年退休的老人應該很慘
03/23 09:22, 13F
‣ 更多 daze 的文章
文章代碼(AID): #1a6j9XKl (Foreign_Inv)
Foreign_Inv 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 daze 的文章
文章代碼(AID): #1a6j9XKl (Foreign_Inv)